PortfoliosLab logo
Сравнение VXUS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXUS и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VXUS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.13%
460.19%
VXUS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXUS:

0.69

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VXUS:

1.09

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VXUS:

1.15

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VXUS:

0.87

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VXUS:

2.74

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VXUS:

4.29%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VXUS:

16.97%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VXUS:

-35.97%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VXUS:

-1.49%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.76% против 12.02% соответственно.


VXUS

С начала года

7.75%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.25%

1 год

10.87%

5 лет

10.94%

10 лет

4.76%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXUS и VOO

VXUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXUS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VXUS: 0.69
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VXUS: 1.09
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VXUS: 1.15
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VXUS: 0.87
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VXUS: 2.74
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.57
VXUS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и VOO

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и VOO

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.49%
-10.56%
VXUS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 11.27%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.27%
13.97%
VXUS
VOO