PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXUS с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VXUS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXUS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.32%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.91% против 14.05% соответственно.

VXUS

1 день
3.32%
1 месяц
-7.90%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.01%
1 год
28.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.91%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHFVXUS с IXUS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий VXUS и VOO

VXUS берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

VXUS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.98

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.50

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.53

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

7.29

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.98

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.83

-0.48

Корреляция

Корреляция между VXUS и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и VOO

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.97%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и VOO

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXUSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-33.99%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.98%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-24.52%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-33.99%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-6.29%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-3.72%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.52%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и VOO

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXUSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

5.29%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

9.44%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

18.10%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

16.82%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.99%

-0.90%