PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. RLY is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 5 years, RLY returned 10.43%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. RLY charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности RLY и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

RLY

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
17.13%
6 месяцев
18.27%
1 год
31.78%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.43%
10 лет*
8.56%

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		17.13%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-12.32%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between RLY and GLDM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.35

Over the past year, RLY and GLDM have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов RLY и GLDM

Секторы
RLY
GLDM

Энергетика

30.1%

-

Сырьевые материалы

25.1%
100.0%

Промышленность

16.5%

-

Коммунальные услуги

15.9%

-

Недвижимость

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

RLY
30.1%
GLDM

-

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
GLDM
100.0%

Промышленность

RLY
16.5%
GLDM

-

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
GLDM

-

Недвижимость

RLY
5.4%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
GLDM

-

Здравоохранение

RLY
0.8%
GLDM

-

Финансовые услуги

RLY
0.0%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

RLY

-

GLDM

-

Технологии

RLY

-

GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

RLY vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
1.24

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
1.63

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.25

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.60

1.70

+6.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.17

4.23

+26.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

1.24

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.02

-0.64

Просадки

Сравнение просадок RLY и GLDM

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-21.63%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-19.14%

+15.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-19.14%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-20.92%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-17.65%

+16.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-6.22%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

7.69%

-6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и GLDM

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.00%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

5.47%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

22.99%

-14.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

26.39%

-16.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

17.91%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

16.85%

-3.04%

Сравнение комиссий RLY и GLDM

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и GLDM

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.86%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and GLDM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to RLY (3.00%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs 10.43% for RLY. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs 10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

RLY has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for GLDM.

RLY is categorized as Hedge Fund, while GLDM is Gold. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.10% for GLDM.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор