PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLY с GLDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

RLY и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RLY и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLY и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.90%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-12.32%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 10.46%.

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.90%
6 месяцев
19.17%
1 год
30.37%
3 года*
13.06%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.81%

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с VOORLY с SCHDRLY с SDIVRLY с AOA
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий RLY и GLDM

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

RLY vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.92

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.35

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.74

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.32

10.04

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.92

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.27

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.11

-0.74

Корреляция

Корреляция между RLY и GLDM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и GLDM

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.92%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RLY и GLDM

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

RLYGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-21.63%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-19.14%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-20.92%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-11.68%

+11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-6.05%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

5.22%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и GLDM

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.03%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLYGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

10.44%

-7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

24.12%

-15.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

27.58%

-14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

17.65%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

16.78%

-2.96%