PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с LIWPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с LIWPX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and LIWPX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund) are both funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while LIWPX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, COWZ returned 10.11%/yr vs 10.15%/yr for LIWPX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for LIWPX.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и LIWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у LIWPX с доходностью 12.54%.

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

LIWPX

1 день
0.39%
1 месяц
2.00%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.03%
1 год
28.16%
3 года*
19.95%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и LIWPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%5.20%
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		12.54%21.32%14.17%21.22%-18.52%18.51%15.12%5.67%

Correlation

The correlation between COWZ and LIWPX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.77

The correlation between COWZ and LIWPX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с SPYLIWPX с VTILIWPX с FXAIXLIWPX с ACGIXLIWPX с VLXVXLIWPX с SWPPXLIWPX с QQQ

Доходность на риск

COWZ vs. LIWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c LIWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZLIWPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.29

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.19

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.03

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

13.47

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. LIWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIWPX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и LIWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZLIWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.29

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.70

-0.06

Просадки

Сравнение просадок COWZ и LIWPX

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки LIWPX в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и LIWPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZLIWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-33.12%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-9.57%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-16.97%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-26.57%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.49%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-5.87%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.15%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и LIWPX

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.92%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZLIWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.85%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

10.17%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

12.66%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

15.85%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

18.55%

+1.37%

Сравнение комиссий COWZ и LIWPX

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LIWPX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и LIWPX

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности LIWPX в 1.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.39%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and LIWPX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIWPX has higher volatility (3.85%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs LIWPX's -33.12%.

LIWPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и LIWPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор