Сравнение RLY с DODGX
RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) are both funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while DODGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox. Both are actively managed. Over the past 10 years, RLY returned 8.16%/yr vs 12.65%/yr for DODGX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLY charges 0.50%/yr vs 0.51%/yr for DODGX.
Доходность
Сравнение доходности RLY и DODGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 14.42%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью 3.91%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 8.16% против 12.65% соответственно.
RLY
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 14.42%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.16%
DODGX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам RLY и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.42% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 3.91% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Correlation
The correlation between RLY and DODGX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between RLY and DODGX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLY vs. DODGX — Ранг доходности на риск
RLY
DODGX
Сравнение RLY c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLY | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.21 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.32 | 1.82 | +5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.80 | 6.39 | +20.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLY | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 1.21 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок RLY и DODGX
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и DODGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLY | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -63.24% | +25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.88% | -7.48% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | -14.89% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -21.85% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | -40.41% | +6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -0.70% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -7.51% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.12% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и DODGX
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что RLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLY | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 2.97% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 8.21% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 11.24% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 15.97% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 19.22% | -5.39% |
Сравнение комиссий RLY и DODGX
RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и DODGX
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности DODGX в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.36% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.93% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
RLY and DODGX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLY has higher volatility (3.61%) compared to DODGX (2.97%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs DODGX's -63.24%.
RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLY и DODGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор