PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIGX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIGX с DBMF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both funds - VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, VDIGX returned 9.72%/yr vs 8.01%/yr for DBMF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VDIGX charges 0.22%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.27%.

VDIGX

1 день
1.30%
1 месяц
2.59%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.59%
1 год
7.15%
3 года*
13.78%
5 лет*
9.72%
10 лет*
12.31%

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-0.96%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
27.33%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIGX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.20%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%13.76%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between VDIGX and DBMF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.11

The correlation between VDIGX and DBMF shifts across timeframes, from 0.03 (5 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDIGX и DBMF

Секторы
VDIGX
DBMF

Технологии

23.6%
29.8%

Финансовые услуги

20.1%
12.5%

Здравоохранение

16.1%
12.7%

Промышленность

14.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%
6.1%

Сырьевые материалы

2.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
8.6%

Энергетика

1.1%
3.9%

Коммунальные услуги

0.5%
2.3%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

VDIGX
23.6%
DBMF
29.8%

Финансовые услуги

VDIGX
20.1%
DBMF
12.5%

Здравоохранение

VDIGX
16.1%
DBMF
12.7%

Промышленность

VDIGX
14.9%
DBMF
8.4%

Потребительский циклический сектор

VDIGX
10.7%
DBMF
11.0%

Потребительский защитный сектор

VDIGX
7.9%
DBMF
6.1%

Сырьевые материалы

VDIGX
2.6%
DBMF
2.2%

Коммуникационные услуги

VDIGX
2.3%
DBMF
8.6%

Энергетика

VDIGX
1.1%
DBMF
3.9%

Коммунальные услуги

VDIGX
0.5%
DBMF
2.3%

Недвижимость

VDIGX

-

DBMF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

VDIGX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDIGXDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.22

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.92

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.47

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

4.50

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

16.30

-13.09

VDIGX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и DBMF

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIGXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-20.39%

-24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-6.10%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.23%

-15.60%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-20.39%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.91%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-6.56%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.68%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и DBMF

Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIGXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.71%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

10.00%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

12.35%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

12.55%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

12.41%

+3.30%

Сравнение комиссий VDIGX и DBMF

VDIGX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и DBMF

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.03%, что больше доходности DBMF в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.03%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

VDIGX and DBMF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDIGX has higher volatility (3.02%) compared to DBMF (2.71%). In terms of maximum drawdown, VDIGX dropped -45.23% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIGX и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор