- CUSIP
- 47103U845
- Эмитент
- Janus Henderson
- Дата выпуска
- 16 окт. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- CLO
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $29B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $244.21M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции JAAA — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JAAA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,268.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) показал доход в 2.64% с начала года и 4.87% за последние 12 месяцев.
Janus Henderson AAA CLO ETF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.64%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JAAA по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 87% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 34 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении JAAA закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 5 авг. 2022 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | -0.19% | 0.38% | 0.70% | 0.43% | 0.30% | 0.41% | 0.04% | 2.64% | ||||
| 2025 | 0.65% | 0.15% | 0.04% | 0.14% | 0.91% | 0.44% | 0.52% | 0.48% | 0.36% | 0.37% | 0.42% | 0.58% | 5.16% |
| 2024 | 0.68% | 0.66% | 0.60% | 0.63% | 0.82% | 0.41% | 0.63% | 0.50% | 0.49% | 0.58% | 0.62% | 0.58% | 7.43% |
| 2023 | 1.30% | 0.42% | -0.33% | 0.98% | 0.33% | 0.87% | 1.31% | 0.71% | 0.53% | 0.39% | 0.89% | 0.88% | 8.59% |
| 2022 | 0.20% | -0.23% | -0.16% | 0.30% | -1.77% | -0.52% | 0.67% | 0.34% | -0.18% | -0.22% | 1.46% | 0.64% | 0.49% |
| 2021 | 0.21% | 0.42% | 0.02% | 0.02% | 0.07% | 0.10% | 0.20% | 0.11% | 0.08% | 0.09% | 0.04% | 0.02% | 1.39% |
Метрики бенчмарка
Janus Henderson AAA CLO ETF has an annualized alpha of 4.32%, beta of 0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 2020.
- This ETF captured 9.06% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -8.01%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.32%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 9.06%
- Участие в снижении
- -8.01%
Комиссия
Комиссия JAAA составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JAAA имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 99% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAAA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.86 | 1.32 | +1.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.60 | 2.50 | +10.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.54 | 10.58 | +57.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Janus Henderson AAA CLO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.49 | $2.68 | $3.22 | $3.07 | $1.35 | $0.61 | $0.13 |
Дивидендный доход | 4.92% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson AAA CLO ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.18 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.00 | $1.38 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.21 | $0.22 | $0.24 | $0.25 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.44 | $2.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.27 | $0.26 | $0.27 | $0.27 | $0.26 | $0.28 | $0.26 | $0.28 | $0.27 | $0.25 | $0.54 | $3.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.22 | $0.21 | $0.23 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.26 | $0.27 | $0.28 | $0.26 | $0.57 | $3.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.06 | $0.09 | $0.11 | $0.15 | $0.15 | $0.17 | $0.44 | $1.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.12 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Janus Henderson AAA CLO ETF показал максимальную просадку в 2.64%, зарегистрированную 19 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.64%июль 2022 г. | 5mo 12d | 5mo 3d | 10mo 15dфевр. 2022 г. - дек. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-1.46%апр. 2025 г. | 7d | 19d | 26dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.99%март 2023 г. | 1mo 5d | 23d | 1mo 28dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г. | — |
-0.52%дек. 2022 г. | 4d | 14d | 18dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-0.50%нояб. 2020 г. | 14d | 7d | 21dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| JAAA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -56.78% | +54.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -9.10% | +8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -18.90% | +17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | -25.43% | +22.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -10.69% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 2.14% | -2.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JAAA
Добавьте Janus Henderson AAA CLO ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JAAA