PortfoliosLab logo
Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP

47103U845

Эмитент

Janus Henderson

Дата выпуска

16 окт. 2020 г.

Категория

Ultrashort Bond

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Дивидендная политика

Распределительная

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия JAAA составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAA: 0.21%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Janus Henderson AAA CLO ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.91%
61.23%
JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Janus Henderson AAA CLO ETF показал доход в 0.90% с начала года и 5.68% за последние 12 месяцев.


JAAA

С начала года

0.90%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JAAA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.65%0.15%0.04%0.06%0.90%
20240.68%0.66%0.60%0.64%0.82%0.41%0.63%0.50%0.49%0.58%0.62%0.58%7.43%
20231.30%0.42%-0.33%0.98%0.33%0.87%1.31%0.71%0.53%0.39%0.89%0.88%8.58%
20220.20%-0.23%-0.16%0.30%-1.77%-0.48%0.67%0.34%-0.18%-0.22%1.46%0.64%0.52%
20210.21%0.42%0.02%0.02%0.07%0.10%0.20%0.11%0.08%0.09%0.04%0.02%1.39%
2020-0.41%0.96%0.24%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JAAA составляет 98, что ставит его в топ 2% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JAAA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа JAAA, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JAAA: 3.32
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино JAAA, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JAAA: 4.22
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега JAAA, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JAAA: 2.30
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара JAAA, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JAAA: 3.98
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина JAAA, с текущим значением в 27.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JAAA: 27.42
^GSPC: 1.94

Janus Henderson AAA CLO ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.32
0.46
JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Janus Henderson AAA CLO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$3.08$3.22$3.07$1.37$0.61$0.13

Дивидендный доход

6.11%6.35%6.10%2.77%1.21%0.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson AAA CLO ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.21$0.22$0.24$0.67
2024$0.00$0.27$0.26$0.27$0.27$0.26$0.28$0.26$0.28$0.27$0.25$0.54$3.22
2023$0.00$0.22$0.22$0.23$0.25$0.25$0.25$0.26$0.27$0.28$0.26$0.57$3.07
2022$0.00$0.04$0.03$0.04$0.06$0.08$0.09$0.11$0.15$0.15$0.17$0.44$1.37
2021$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.06$0.12$0.61
2020$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06%
-10.07%
JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Janus Henderson AAA CLO ETF показал максимальную просадку в 2.60%, зарегистрированную 19 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Janus Henderson AAA CLO ETF составляет 0.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.6%7 февр. 2022 г.11219 июл. 2022 г.10719 дек. 2022 г.219
-1.46%3 апр. 2025 г.610 апр. 2025 г.
-0.99%14 февр. 2023 г.2521 мар. 2023 г.1613 апр. 2023 г.41
-0.52%23 дек. 2022 г.227 дек. 2022 г.910 янв. 2023 г.11
-0.47%20 окт. 2020 г.102 нояб. 2020 г.59 нояб. 2020 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Janus Henderson AAA CLO ETF составляет 1.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62%
14.23%
JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF)
Benchmark (^GSPC)