- CUSIP
- 47103U845
- Эмитент
- Janus Henderson
- Дата выпуска
- 16 окт. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- CLO
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $27B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции JAAA — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JAAA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,264.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) показал доход в 1.87% с начала года и 5.06% за последние 12 месяцев.
Janus Henderson AAA CLO ETF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JAAA по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 34 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении JAAA закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 5 авг. 2022 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | -0.19% | 0.38% | 0.70% | 0.43% | -0.00% | 1.87% | ||||||
| 2025 | 0.65% | 0.15% | 0.04% | 0.14% | 0.91% | 0.44% | 0.52% | 0.48% | 0.36% | 0.37% | 0.42% | 0.58% | 5.16% |
| 2024 | 0.68% | 0.66% | 0.60% | 0.63% | 0.82% | 0.41% | 0.63% | 0.50% | 0.49% | 0.58% | 0.62% | 0.58% | 7.43% |
| 2023 | 1.30% | 0.42% | -0.33% | 0.98% | 0.33% | 0.87% | 1.31% | 0.71% | 0.53% | 0.39% | 0.89% | 0.88% | 8.59% |
| 2022 | 0.20% | -0.23% | -0.16% | 0.30% | -1.77% | -0.52% | 0.67% | 0.34% | -0.18% | -0.22% | 1.46% | 0.64% | 0.49% |
| 2021 | 0.21% | 0.42% | 0.02% | 0.02% | 0.07% | 0.10% | 0.20% | 0.11% | 0.08% | 0.09% | 0.04% | 0.02% | 1.39% |
Метрики бенчмарка
Janus Henderson AAA CLO ETF has an annualized alpha of 4.32%, beta of 0.02, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2020.
- This ETF captured 9.19% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.32%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.32%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 9.19%
- Участие в снижении
- -7.32%
Комиссия
Комиссия JAAA составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JAAA имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JAAA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.69 | 1.41 | +1.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.07 | 2.93 | +10.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.18 | 13.52 | +56.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Janus Henderson AAA CLO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.53 | $2.68 | $3.22 | $3.07 | $1.35 | $0.61 | $0.13 |
Дивидендный доход | 5.00% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson AAA CLO ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.18 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.00 | $0.98 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.21 | $0.22 | $0.24 | $0.25 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.44 | $2.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.27 | $0.26 | $0.27 | $0.27 | $0.26 | $0.28 | $0.26 | $0.28 | $0.27 | $0.25 | $0.54 | $3.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.22 | $0.21 | $0.23 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.26 | $0.27 | $0.28 | $0.26 | $0.57 | $3.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.06 | $0.09 | $0.11 | $0.15 | $0.15 | $0.17 | $0.44 | $1.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.12 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Janus Henderson AAA CLO ETF показал максимальную просадку в 2.64%, зарегистрированную 19 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Janus Henderson AAA CLO ETF составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -2.64%июль 2022 г. | 5mo 12d | 5mo 3d | 10mo 15dфевр. 2022 г. - дек. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.46%апр. 2025 г. | 7d | 19d | 26dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.99%март 2023 г. | 1mo 5d | 23d | 1mo 28dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -0.52%дек. 2022 г. | 4d | 14d | 18dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Откат 2020 года2020 | -0.47%нояб. 2020 г. | 13d | 7d | 20dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| JAAA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -56.78% | +54.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -9.10% | +8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -18.90% | +17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | -25.43% | +22.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.74% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -10.72% | +10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.97% | -1.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JAAA
Добавьте Janus Henderson AAA CLO ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JAAA