Сравнение SPGP с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
SPGP и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGP и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -4.85% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции SPGP уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 13.74% против 18.41% соответственно.
SPGP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.74%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и XMMO
SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
SPGP vs. XMMO — Ранг доходности на риск
SPGP
XMMO
Сравнение SPGP c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.34 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.91 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.41 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 11.42 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.34 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.83 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SPGP и XMMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и XMMO
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и XMMO
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -55.37% | +13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -12.81% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -27.91% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -36.74% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -2.62% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -9.52% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.70% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и XMMO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 6.32%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 9.04% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 14.39% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 22.03% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 21.27% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 22.11% | -0.95% |