PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPGP с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с XMMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGP returned 15.29%/yr vs 18.39%/yr for XMMO. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 13.56%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 15.38%. За последние 10 лет акции SPGP уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 15.29% против 18.39% соответственно.

SPGP

1 день
0.18%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
11.67%
С начала года
13.56%
1 год
19.42%
3 года*
12.36%
5 лет*
8.41%
10 лет*
15.29%
Всё время*
14.64%

XMMO

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.38%
6 месяцев
13.16%
С начала года
15.38%
1 год
23.91%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.92%
10 лет*
18.39%
Всё время*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPGP

Invesco S&P 500 GARP ETF
$13.39M$11.76M$9.10M

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF
$62.05M$68.99M$66.59M

Сравнение доходности по годам SPGP и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		13.56%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		15.38%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between SPGP and XMMO is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.77

The correlation between SPGP and XMMO shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPGP и XMMO

Секторы
SPGP
XMMO

Финансовые услуги

30.5%
2.9%

Технологии

22.6%
12.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
5.0%

Промышленность

10.0%
37.0%

Здравоохранение

9.8%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
1.7%

Недвижимость

2.9%
7.2%

Коммунальные услуги

2.7%
6.0%

Сырьевые материалы

1.6%
10.2%

Энергетика

1.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%
0.5%

Финансовые услуги

SPGP
30.5%
XMMO
2.9%

Технологии

SPGP
22.6%
XMMO
12.9%

Потребительский циклический сектор

SPGP
12.8%
XMMO
5.0%

Промышленность

SPGP
10.0%
XMMO
37.0%

Здравоохранение

SPGP
9.8%
XMMO
8.1%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.7%
XMMO
1.7%

Недвижимость

SPGP
2.9%
XMMO
7.2%

Коммунальные услуги

SPGP
2.7%
XMMO
6.0%

Сырьевые материалы

SPGP
1.6%
XMMO
10.2%

Энергетика

SPGP
1.2%
XMMO
8.4%

Потребительский защитный сектор

SPGP
1.0%
XMMO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с PAVESPGP с QQQSPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с VOOXMMO с XMHQXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с FMTMXMMO с XSMO

Доходность на риск

SPGP vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPGP c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGPXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.11

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.63

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.73

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

6.99

-0.29

SPGP vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGP и XMMO

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-55.37%

+13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-13.91%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-24.93%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-27.91%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-36.74%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.39%

+8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-9.42%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.43%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и XMMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 3.98%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

7.82%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

18.63%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

21.60%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

21.90%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

22.45%

-1.23%

Сравнение комиссий SPGP и XMMO

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и XMMO

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности XMMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.78%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and XMMO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.82%) compared to SPGP (3.98%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 18.39% vs 15.29% for SPGP. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPGP has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 18.39% return vs 15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

SPGP has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.61% for XMMO.

SPGP is categorized as Multi-factor, while XMMO is Momentum. SPGP tracks S&P 500 GARP Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.35% for XMMO.

SPGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор