PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIP с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VTIP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.87%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VTIP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.05% против 14.14% соответственно.

VTIP

1 день
-0.11%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.80%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.46%
10 лет*
3.05%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий VTIP и VOO

И VTIP, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

VTIP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.01

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

1.53

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

1.55

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

7.31

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.01

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.71

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.79

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.83

+0.03

Корреляция

Корреляция между VTIP и VOO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и VOO

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.63%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и VOO

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-33.99%

+27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-11.98%

+11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-24.52%

+19.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-33.99%

+27.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-5.55%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-3.72%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

2.55%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

5.34%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

9.47%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

18.11%

-16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

16.82%

-14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

17.99%

-15.25%