PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с EMXC

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTIP returned 3.31%/yr vs 10.70%/yr for EMXC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 29.20%.

VTIP

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.64%
3 года*
5.13%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.09%

EMXC

1 день
-7.65%
1 месяц
-4.20%
С начала года
29.20%
6 месяцев
33.10%
1 год
58.86%
3 года*
24.88%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.76%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.47%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		29.20%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%

Correlation

The correlation between VTIP and EMXC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.13

The correlation between VTIP and EMXC shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

VTIP vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.60

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.99
3.16

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.48

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.39

4.17

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.19

16.60

+8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.60

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.60

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.49

+0.40

Просадки

Сравнение просадок VTIP и EMXC

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-42.81%

+36.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-14.41%

+13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-19.12%

+18.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-28.91%

+23.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-9.75%

+9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-10.19%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

3.61%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и EMXC

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.46%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

12.40%

-11.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

21.09%

-20.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

23.12%

-21.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

17.78%

-15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

19.98%

-17.24%

Сравнение комиссий VTIP и EMXC

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и EMXC

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности EMXC в 2.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.18%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and EMXC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.40%) compared to VTIP (0.46%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 10.70% vs 3.31% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 10.70% return vs 3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

VTIP has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 2.18% for EMXC.

VTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EMXC is Emerging Markets Equities. VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.49% for EMXC.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор