PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с VYMI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. DBMF is actively managed, while VYMI is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 7.92%/yr vs 11.79%/yr for VYMI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBMF показывает доходность 10.45%, а VYMI немного ниже – 10.04%.

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.04%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.88%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.79%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и VYMI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.04%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%8.44%

Correlation

The correlation between DBMF and VYMI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.17

Over the past year, DBMF and VYMI have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов DBMF и VYMI

Секторы
DBMF
VYMI

Технологии

29.8%
4.3%

Здравоохранение

12.7%
6.6%

Финансовые услуги

12.5%
41.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
6.5%

Коммуникационные услуги

8.6%
4.0%

Промышленность

8.4%
6.6%

Потребительский защитный сектор

6.1%
7.0%

Энергетика

3.9%
9.5%

Недвижимость

2.5%
1.3%

Коммунальные услуги

2.3%
5.6%

Сырьевые материалы

2.2%
6.8%

Технологии

DBMF
29.8%
VYMI
4.3%

Здравоохранение

DBMF
12.7%
VYMI
6.6%

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
VYMI
41.9%

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
VYMI
6.5%

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
VYMI
4.0%

Промышленность

DBMF
8.4%
VYMI
6.6%

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
VYMI
7.0%

Энергетика

DBMF
3.9%
VYMI
9.5%

Недвижимость

DBMF
2.5%
VYMI
1.3%

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
VYMI
5.6%

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
VYMI
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

DBMF vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.14

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.91

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

2.76

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

10.83

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.14

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.80

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.64

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DBMF и VYMI

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-40.00%

+19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-10.14%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-12.84%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-24.05%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-2.52%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-6.31%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.58%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и VYMI

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.69%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

10.94%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

13.13%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

14.87%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

16.88%

-4.45%

Сравнение комиссий DBMF и VYMI

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и VYMI

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VYMI в 3.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.48%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and VYMI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.69%) compared to DBMF (2.94%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs VYMI's -40.00%.

On 5-year performance, VYMI leads with 11.79% vs 7.92% for DBMF. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYMI has performed better with a 11.79% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 3.48% for VYMI.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while VYMI is Dividend. They also come from different issuers: iM Global Partners and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.07% for VYMI.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор