PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с VWELX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. EPI is passively managed, while VWELX is actively managed. Over the past 10 years, EPI returned 9.04%/yr vs 9.87%/yr for VWELX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPI charges 0.84%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности EPI и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 9.04% против 9.87% соответственно.

EPI

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-11.22%
3 года*
7.35%
5 лет*
5.30%
10 лет*
9.04%

VWELX

1 день
-2.02%
1 месяц
-0.51%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.96%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.46%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		4.55%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between EPI and VWELX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2008 г.

0.59

The correlation between EPI and VWELX shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPI и VWELX

Секторы
EPI
VWELX

Финансовые услуги

23.4%
10.6%

Энергетика

17.3%
4.4%

Сырьевые материалы

13.5%
2.1%

Промышленность

9.7%
8.5%

Коммунальные услуги

8.4%
2.5%

Технологии

8.3%
31.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.9%

Здравоохранение

5.5%
9.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
12.3%

Недвижимость

0.9%
2.6%

Финансовые услуги

EPI
23.4%
VWELX
10.6%

Энергетика

EPI
17.3%
VWELX
4.4%

Сырьевые материалы

EPI
13.5%
VWELX
2.1%

Промышленность

EPI
9.7%
VWELX
8.5%

Коммунальные услуги

EPI
8.4%
VWELX
2.5%

Технологии

EPI
8.3%
VWELX
31.8%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.5%
VWELX
10.9%

Здравоохранение

EPI
5.5%
VWELX
9.8%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
VWELX
4.4%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
VWELX
12.3%

Недвижимость

EPI
0.9%
VWELX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

EPI vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.09

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
2.89

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.39

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.67

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

12.31

-13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.09

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.84

-0.70

Просадки

Сравнение просадок EPI и VWELX

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-36.12%

-30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-6.78%

-10.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-11.98%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-20.88%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-25.33%

-24.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.22%

-2.39%

-15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-3.92%

-14.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

1.47%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и VWELX

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.12%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

7.00%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

8.67%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

11.17%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

11.55%

+8.81%

Сравнение комиссий EPI и VWELX

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и VWELX

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.02%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

EPI and VWELX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.88%) compared to VWELX (3.12%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs VWELX's -36.12%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор