PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с COWZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.89%/yr vs 10.11%/yr for COWZ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 6.41%.

GLDM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.19%
1 год
30.55%
3 года*
30.08%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и COWZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.30%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-13.52%

Correlation

The correlation between GLDM and COWZ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.07

Сравнение распределения секторов GLDM и COWZ

Секторы
GLDM
COWZ

Сырьевые материалы

100.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.9%

Энергетика

-

16.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

21.8%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GLDM
100.0%
COWZ
3.7%

Коммуникационные услуги

GLDM

-

COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

GLDM

-

COWZ
11.7%

Потребительский защитный сектор

GLDM

-

COWZ
10.9%

Энергетика

GLDM

-

COWZ
16.9%

Финансовые услуги

GLDM

-

COWZ

-

Здравоохранение

GLDM

-

COWZ
21.8%

Промышленность

GLDM

-

COWZ
8.4%

Недвижимость

GLDM

-

COWZ

-

Технологии

GLDM

-

COWZ
16.0%

Коммунальные услуги

GLDM

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

GLDM vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.74

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.58

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.88

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

10.52

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.74

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.58

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.64

+0.35

Просадки

Сравнение просадок GLDM и COWZ

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-38.63%

+17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-5.00%

-15.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-22.00%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-22.00%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-2.53%

-17.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.80%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

1.84%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и COWZ

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.92%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

7.21%

+16.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

11.16%

+15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

17.64%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

19.92%

-3.03%

Сравнение комиссий GLDM и COWZ

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и COWZ

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and COWZ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.89% vs 10.11% for COWZ. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.89% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for GLDM.

GLDM is categorized as Gold, while COWZ is Mid Cap Value Equities. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор