PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с VTWAX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. RLY is actively managed, while VTWAX is passively managed. Over the past 5 years, RLY returned 9.92%/yr vs 11.05%/yr for VTWAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLY charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности RLY и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 14.42%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью 12.65%.

RLY

1 день
-2.18%
1 месяц
-2.04%
С начала года
14.42%
6 месяцев
15.47%
1 год
28.07%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.16%

VTWAX

1 день
0.32%
1 месяц
2.30%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.75%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.42%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%7.41%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.65%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between RLY and VTWAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.68

Over the past year, the correlation between RLY and VTWAX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RLY и VTWAX

Секторы
RLY
VTWAX

Энергетика

30.1%
4.3%

Сырьевые материалы

25.1%
4.2%

Промышленность

16.5%
12.0%

Коммунальные услуги

15.9%
2.7%

Недвижимость

5.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

2.6%
9.5%

Здравоохранение

0.8%
8.1%

Финансовые услуги

0.0%
15.9%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Технологии

-

27.8%

Энергетика

RLY
30.1%
VTWAX
4.3%

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
VTWAX
4.2%

Промышленность

RLY
16.5%
VTWAX
12.0%

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
VTWAX
2.7%

Недвижимость

RLY
5.4%
VTWAX
2.4%

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
VTWAX
4.8%

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
VTWAX
9.5%

Здравоохранение

RLY
0.8%
VTWAX
8.1%

Финансовые услуги

RLY
0.0%
VTWAX
15.9%

Коммуникационные услуги

RLY

-

VTWAX
8.3%

Технологии

RLY

-

VTWAX
27.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

RLY vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.39

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.28

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.32

3.06

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.80

13.70

+13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.39

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.77

-0.41

Просадки

Сравнение просадок RLY и VTWAX

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-34.20%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-9.64%

+5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-16.43%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-26.40%

+7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-0.44%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-5.30%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.15%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и VTWAX

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеют волатильность 3.61% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.56%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.84%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

12.39%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

15.71%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

18.19%

-4.36%

Сравнение комиссий RLY и VTWAX

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и VTWAX

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VTWAX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RLY and VTWAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (3.61%) compared to VTWAX (3.56%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs VTWAX's -34.20%.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор