PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPGP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGP returned 15.29%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPGP показывает доходность 13.56%, а VOO немного ниже – 13.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPGP имеют среднегодовую доходность 15.29%, а акции VOO немного впереди с 15.35%.

SPGP

1 день
0.18%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
11.67%
С начала года
13.56%
1 год
19.42%
3 года*
12.36%
5 лет*
8.41%
10 лет*
15.29%
Всё время*
14.64%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPGP

Invesco S&P 500 GARP ETF
$13.39M$11.76M$9.10M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам SPGP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		13.56%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SPGP and VOO is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.83

The correlation between SPGP and VOO shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPGP и VOO

Секторы
SPGP
VOO

Финансовые услуги

30.5%
11.4%

Технологии

22.6%
38.6%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.5%

Промышленность

10.0%
8.5%

Здравоохранение

9.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.7%
9.9%

Недвижимость

2.9%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.2%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Энергетика

1.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.5%

Финансовые услуги

SPGP
30.5%
VOO
11.4%

Технологии

SPGP
22.6%
VOO
38.6%

Потребительский циклический сектор

SPGP
12.8%
VOO
9.5%

Промышленность

SPGP
10.0%
VOO
8.5%

Здравоохранение

SPGP
9.8%
VOO
8.9%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.7%
VOO
9.9%

Недвижимость

SPGP
2.9%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

SPGP
2.7%
VOO
2.2%

Сырьевые материалы

SPGP
1.6%
VOO
1.7%

Энергетика

SPGP
1.2%
VOO
3.0%

Потребительский защитный сектор

SPGP
1.0%
VOO
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с SPYSPGP с PAVESPGP с QQQSPGP с HACAXSPGP с SCHDSPGP с XMMO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

SPGP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPGP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGPVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.88

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.60

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.71

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

11.57

-4.87

SPGP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGP и VOO

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-33.99%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-8.90%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-18.69%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-24.52%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-33.99%

-8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-3.67%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.08%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и VOO

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.98% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.07%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

10.27%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

12.81%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

16.96%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

18.03%

+3.19%

Сравнение комиссий SPGP и VOO

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и VOO

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.78%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and VOO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to SPGP (3.98%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 15.29% for SPGP. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.78% for SPGP.

SPGP is categorized as Multi-factor, while VOO is S&P 500. SPGP tracks S&P 500 GARP Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор