Сравнение SPGP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPGP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGP или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.00% против 13.12% соответственно.
SPGP
12.12%
1.90%
4.71%
19.93%
13.56%
14.00%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| SPGP | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.97 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.78% | 12.20% |
| Макс. просадка | -42.08% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.95% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и VOO
SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между SPGP и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPGP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и VOO
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.33% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и VOO
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и VOO
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.