PortfoliosLab logo
Сравнение SPGP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPGP и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPGP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
481.23%
463.85%
SPGP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPGP:

-0.18

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SPGP:

-0.11

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SPGP:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPGP:

-0.18

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SPGP:

-0.64

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SPGP:

6.27%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SPGP:

21.93%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SPGP:

-42.08%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SPGP:

-13.92%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SPGP – 12.07% и акции VOO – 12.07%.


SPGP

С начала года

-8.00%

1 месяц

-5.77%

6 месяцев

-8.06%

1 год

-4.17%

5 лет

15.93%

10 лет

12.07%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPGP и VOO

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPGP: 0.36%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPGP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPGP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPGP, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPGP: -0.18
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SPGP, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPGP: -0.11
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SPGP, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPGP: 0.98
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SPGP, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPGP: -0.18
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SPGP, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPGP: -0.64
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.54
SPGP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и VOO

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.59%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SPGP и VOO

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.92%
-9.90%
SPGP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и VOO

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.91%
13.96%
SPGP
VOO