PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с LIWPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с LIWPX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and LIWPX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund) are both funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while LIWPX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, SPMO returned 23.06%/yr vs 9.48%/yr for LIWPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for LIWPX.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и LIWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у LIWPX с доходностью 9.12%.

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%

LIWPX

1 день
-3.04%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.89%
1 год
24.26%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и LIWPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%3.73%
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		9.12%21.32%14.17%21.22%-18.52%18.51%15.12%5.67%

Correlation

The correlation between SPMO and LIWPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.81

The correlation between SPMO and LIWPX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с SPYLIWPX с VTILIWPX с FXAIXLIWPX с ACGIXLIWPX с VLXVXLIWPX с SWPPXLIWPX с QQQ

Доходность на риск

SPMO vs. LIWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c LIWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOLIWPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.94

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.66

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.65

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

11.69

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. LIWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIWPX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и LIWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOLIWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.94

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.60

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.67

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SPMO и LIWPX

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки LIWPX в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и LIWPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOLIWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-33.12%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-9.57%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-16.97%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-26.57%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-3.52%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-5.87%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.16%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и LIWPX

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOLIWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

4.68%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

10.65%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

13.05%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

15.90%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

18.59%

+1.82%

Сравнение комиссий SPMO и LIWPX

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии LIWPX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и LIWPX

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности LIWPX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.44%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and LIWPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.44%) compared to LIWPX (4.68%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs LIWPX's -33.12%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и LIWPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор