PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с VBTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с VBTIX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) are both funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while VBTIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, GLDM returned 17.81%/yr vs 0.13%/yr for VBTIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for VBTIX.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью 0.32%.

GLDM

1 день
-3.67%
1 месяц
-8.63%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.68%
1 год
30.23%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

VBTIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.36%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и VBTIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.06%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		0.32%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%2.08%

Correlation

The correlation between GLDM and VBTIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с MWTIXVBTIX с VTSPXVBTIX с VBIMX

Доходность на риск

GLDM vs. VBTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMVBTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.18

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.76

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.60

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

4.76

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. VBTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMVBTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.18

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.02

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.94

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GLDM и VBTIX

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что больше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и VBTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMVBTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-18.90%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-2.89%

-17.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-5.99%

-14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-18.13%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-2.35%

-17.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-2.32%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

0.97%

+6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и VBTIX

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMVBTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

1.32%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

2.78%

+20.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

3.96%

+22.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

6.02%

+11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

4.98%

+11.92%

Сравнение комиссий GLDM и VBTIX

GLDM берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и VBTIX

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		4.00%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and VBTIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to VBTIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs VBTIX's -18.90%.

VBTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и VBTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор