PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWELX с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWELX с VYMI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both funds - VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. VWELX is actively managed, while VYMI is passively managed. Over the past 10 years, VWELX returned 9.87%/yr vs 10.62%/yr for VYMI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWELX charges 0.24%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности VWELX и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 9.87% против 10.62% соответственно.

VWELX

1 день
-2.02%
1 месяц
-0.51%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.96%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.87%

VYMI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.04%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.88%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.79%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWELX и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		4.55%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.04%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between VWELX and VYMI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.74

The correlation between VWELX and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWELX и VYMI

Секторы
VWELX
VYMI

Технологии

31.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

12.3%
4.0%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.5%

Финансовые услуги

10.6%
41.9%

Здравоохранение

9.8%
6.6%

Промышленность

8.5%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.0%

Энергетика

4.4%
9.5%

Недвижимость

2.6%
1.3%

Коммунальные услуги

2.5%
5.6%

Сырьевые материалы

2.1%
6.8%

Технологии

VWELX
31.8%
VYMI
4.3%

Коммуникационные услуги

VWELX
12.3%
VYMI
4.0%

Потребительский циклический сектор

VWELX
10.9%
VYMI
6.5%

Финансовые услуги

VWELX
10.6%
VYMI
41.9%

Здравоохранение

VWELX
9.8%
VYMI
6.6%

Промышленность

VWELX
8.5%
VYMI
6.6%

Потребительский защитный сектор

VWELX
4.4%
VYMI
7.0%

Энергетика

VWELX
4.4%
VYMI
9.5%

Недвижимость

VWELX
2.6%
VYMI
1.3%

Коммунальные услуги

VWELX
2.5%
VYMI
5.6%

Сырьевые материалы

VWELX
2.1%
VYMI
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

VWELX vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWELX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWELXVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.14

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.91

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.76

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

10.83

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWELX vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWELXVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.14

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.63

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.64

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VWELX и VYMI

Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWELXVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-40.00%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-10.14%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-12.84%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-24.05%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-40.00%

+14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-2.52%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-6.31%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.58%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и VYMI

Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 3.12%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWELXVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.69%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

10.94%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

13.13%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

14.87%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

16.88%

-5.33%

Сравнение комиссий VWELX и VYMI

VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и VYMI

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности VYMI в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.02%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.48%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWELX and VYMI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.69%) compared to VWELX (3.12%). In terms of maximum drawdown, VWELX dropped -36.12% vs VYMI's -40.00%.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWELX и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор