PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с VEXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с VEXAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while VEXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SCHD returned 12.65%/yr vs 12.10%/yr for VEXAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и VEXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у VEXAX с доходностью 15.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHD имеют среднегодовую доходность 12.65%, а акции VEXAX немного отстают с 12.10%.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

VEXAX

1 день
1.13%
1 месяц
4.47%
С начала года
15.06%
6 месяцев
13.29%
1 год
28.59%
3 года*
20.49%
5 лет*
6.78%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и VEXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		15.06%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%28.03%-9.37%18.11%

Correlation

The correlation between SCHD and VEXAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.75

Over the past year, the correlation between SCHD and VEXAX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и VEXAX

Секторы
SCHD
VEXAX

Потребительский защитный сектор

19.2%
2.7%

Здравоохранение

18.8%
13.3%

Технологии

16.4%
19.8%

Энергетика

16.2%
5.1%

Финансовые услуги

9.3%
14.6%

Промышленность

7.5%
19.3%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.7%

Сырьевые материалы

1.2%
4.2%

Коммунальные услуги

0.0%
2.0%

Недвижимость

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
VEXAX
2.7%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
VEXAX
13.3%

Технологии

SCHD
16.4%
VEXAX
19.8%

Энергетика

SCHD
16.2%
VEXAX
5.1%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
VEXAX
14.6%

Промышленность

SCHD
7.5%
VEXAX
19.3%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
VEXAX
3.3%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
VEXAX
9.7%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
VEXAX
4.2%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
VEXAX
2.0%

Недвижимость

SCHD

-

VEXAX
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VINIXVEXAX с VASVX

Доходность на риск

SCHD vs. VEXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c VEXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDVEXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.77

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.48

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

2.96

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

10.47

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. VEXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа VEXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и VEXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDVEXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.77

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.30

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.37

+0.48

Просадки

Сравнение просадок SCHD и VEXAX

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VEXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDVEXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-58.08%

+24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-10.25%

+5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-26.84%

+10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-36.33%

+19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-41.62%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

0.00%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-12.18%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.89%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и VEXAX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDVEXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.80%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

12.52%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

17.19%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

22.34%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

22.36%

-5.64%

Сравнение комиссий SCHD и VEXAX

И SCHD, и VEXAX имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и VEXAX

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VEXAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and VEXAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXAX has higher volatility (4.80%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs VEXAX's -58.08%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и VEXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор