PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с VTWAX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPI returned 5.30%/yr vs 11.05%/yr for VTWAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPI charges 0.84%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности EPI и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.30%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 12.65%.

EPI

1 день
-1.63%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-9.29%
1 год
-11.07%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.87%

VTWAX

1 день
0.32%
1 месяц
2.30%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.75%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.30%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%4.44%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.65%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between EPI and VTWAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.57

The correlation between EPI and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPI и VTWAX

Секторы
EPI
VTWAX

Финансовые услуги

23.4%
15.9%

Энергетика

17.3%
4.3%

Сырьевые материалы

13.5%
4.2%

Промышленность

9.7%
12.0%

Коммунальные услуги

8.4%
2.7%

Технологии

8.3%
27.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.5%

Здравоохранение

5.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
8.3%

Недвижимость

0.9%
2.4%

Финансовые услуги

EPI
23.4%
VTWAX
15.9%

Энергетика

EPI
17.3%
VTWAX
4.3%

Сырьевые материалы

EPI
13.5%
VTWAX
4.2%

Промышленность

EPI
9.7%
VTWAX
12.0%

Коммунальные услуги

EPI
8.4%
VTWAX
2.7%

Технологии

EPI
8.3%
VTWAX
27.8%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.5%
VTWAX
9.5%

Здравоохранение

EPI
5.5%
VTWAX
8.1%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
VTWAX
4.8%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
VTWAX
8.3%

Недвижимость

EPI
0.9%
VTWAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

EPI vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.39

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
3.28

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.43

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.06

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

13.70

-15.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

2.39

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.71

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.77

-0.64

Просадки

Сравнение просадок EPI и VTWAX

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-34.20%

-32.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-9.64%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-16.43%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-26.40%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.09%

-0.44%

-17.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-5.30%

-13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

2.15%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и VTWAX

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.56%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

9.84%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

12.39%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.71%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

18.19%

+2.17%

Сравнение комиссий EPI и VTWAX

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и VTWAX

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPI and VTWAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.89%) compared to VTWAX (3.56%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор