PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с EDIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.13%/yr vs 10.84%/yr for EDIV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 7.76%.

COWZ

1 день
0.82%
1 месяц
1.88%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.01%
1 год
18.17%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

EDIV

1 день
0.70%
1 месяц
0.99%
С начала года
7.76%
6 месяцев
9.12%
1 год
13.72%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.84%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.93%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		7.76%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Correlation

The correlation between COWZ and EDIV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.53

The correlation between COWZ and EDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWZ и EDIV

Секторы
COWZ
EDIV

Здравоохранение

21.8%
1.3%

Энергетика

16.9%
3.2%

Технологии

16.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.7%
11.8%

Потребительский защитный сектор

10.9%
12.8%

Коммуникационные услуги

10.4%
13.8%

Промышленность

8.4%
9.7%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Финансовые услуги

-

29.7%

Недвижимость

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
EDIV
1.3%

Энергетика

COWZ
16.9%
EDIV
3.2%

Технологии

COWZ
16.0%
EDIV
8.4%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
EDIV
11.8%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
EDIV
12.8%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
EDIV
13.8%

Промышленность

COWZ
8.4%
EDIV
9.7%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
EDIV
1.7%

Финансовые услуги

COWZ

-

EDIV
29.7%

Недвижимость

COWZ

-

EDIV
5.1%

Коммунальные услуги

COWZ

-

EDIV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

COWZ vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWZEDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.09

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.60

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

1.33

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

4.01

+5.72

COWZ vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWZ и EDIV

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и EDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-53.36%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-10.36%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-13.84%

-8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-28.32%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.86%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-19.33%

+14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.43%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и EDIV

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 3.27%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.64%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

10.57%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

12.64%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

13.90%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

17.49%

+2.42%

Сравнение комиссий COWZ и EDIV

И COWZ, и EDIV имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и EDIV

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности EDIV в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.45%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and EDIV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIV has higher volatility (4.64%) compared to COWZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs EDIV's -53.36%.

On 5-year performance, EDIV leads with 10.84% vs 10.13% for COWZ. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EDIV has performed better with a 10.84% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ and EDIV have the same expense ratio: 0.49% per year.

EDIV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 1.93% for COWZ.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while EDIV is Emerging Markets Equities. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор