PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIAX с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSIAX с EDIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both funds - VSIAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Over the past 10 years, VSIAX returned 10.32%/yr vs 8.98%/yr for EDIV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSIAX charges 0.07%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSIAX показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции VSIAX превзошли акции EDIV по среднегодовой доходности: 10.32% против 8.98% соответственно.

VSIAX

1 день
-1.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.96%
1 год
24.56%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.32%

EDIV

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.46%
С начала года
4.31%
6 месяцев
6.35%
1 год
11.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSIAX и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		11.22%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.31%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Correlation

The correlation between VSIAX and EDIV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.58

The correlation between VSIAX and EDIV shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSIAX и EDIV

Секторы
VSIAX
EDIV

Промышленность

18.1%
9.7%

Финансовые услуги

17.6%
29.7%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.8%

Технологии

10.6%
8.4%

Недвижимость

10.1%
5.1%

Здравоохранение

7.9%
1.3%

Сырьевые материалы

6.3%
1.7%

Энергетика

5.2%
3.2%

Коммунальные услуги

4.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
12.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
13.8%

Промышленность

VSIAX
18.1%
EDIV
9.7%

Финансовые услуги

VSIAX
17.6%
EDIV
29.7%

Потребительский циклический сектор

VSIAX
12.4%
EDIV
11.8%

Технологии

VSIAX
10.6%
EDIV
8.4%

Недвижимость

VSIAX
10.1%
EDIV
5.1%

Здравоохранение

VSIAX
7.9%
EDIV
1.3%

Сырьевые материалы

VSIAX
6.3%
EDIV
1.7%

Энергетика

VSIAX
5.2%
EDIV
3.2%

Коммунальные услуги

VSIAX
4.8%
EDIV
2.5%

Потребительский защитный сектор

VSIAX
4.0%
EDIV
12.8%

Коммуникационные услуги

VSIAX
2.5%
EDIV
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

VSIAX vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIAX c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIAXEDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.94

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.39

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.13

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

3.45

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIAX vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIAXEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.94

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.74

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.16

+0.42

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и EDIV

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и EDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSIAXEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-53.36%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-10.36%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-13.84%

-10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-28.32%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

-40.76%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-5.97%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-19.35%

+13.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.39%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и EDIV

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 3.87%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSIAXEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.14%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.31%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

12.42%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

13.86%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

17.50%

+4.95%

Сравнение комиссий VSIAX и EDIV

VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и EDIV

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности EDIV в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.59%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.76%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VSIAX and EDIV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIV has higher volatility (4.14%) compared to VSIAX (3.87%). In terms of maximum drawdown, VSIAX dropped -45.39% vs EDIV's -53.36%.

VSIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSIAX и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор