PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с BCSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с BCSVX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management. Over the past 10 years, EPI returned 9.04%/yr vs 7.38%/yr for BCSVX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.

Доходность

Сравнение доходности EPI и BCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPI показывает доходность -10.46%, а BCSVX немного выше – -10.43%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции BCSVX по среднегодовой доходности: 9.04% против 7.38% соответственно.

EPI

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-11.22%
3 года*
7.35%
5 лет*
5.30%
10 лет*
9.04%

BCSVX

1 день
1.34%
1 месяц
1.19%
С начала года
-10.43%
6 месяцев
-12.09%
1 год
-19.49%
3 года*
0.94%
5 лет*
-3.53%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и BCSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.46%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		-10.43%-2.30%8.17%20.04%-31.56%12.69%44.75%26.41%-3.39%36.56%

Correlation

The correlation between EPI and BCSVX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

Brown Capital Management International Small Company Fund

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN
Часто сравнивают с BCSVX:
BCSVX с ACINXBCSVX с VWOBCSVX с SCHABCSVX с VEABCSVX с SPYBCSVX с FTECBCSVX с BCSSX

Доходность на риск

EPI vs. BCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
BCSVX
Ранг доходности на риск BCSVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSVX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c BCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIBCSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-1.18

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
-1.62

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.81

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.62

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

-1.18

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. BCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.75, что выше коэффициента Шарпа BCSVX равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и BCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIBCSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-1.18

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.19

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.45

-0.32

Просадки

Сравнение просадок EPI и BCSVX

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и BCSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIBCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-43.93%

-22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-32.35%

+15.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-32.35%

+10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-43.93%

+22.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-43.93%

-6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.22%

-25.39%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-12.12%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

16.95%

-9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и BCSVX

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеют волатильность 4.88% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIBCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.09%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

13.83%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

16.96%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

18.67%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

17.13%

+3.23%

Сравнение комиссий EPI и BCSVX

EPI берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BCSVX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и BCSVX

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%5.07%0.74%0.30%0.31%0.00%0.00%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

EPI and BCSVX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSVX has higher volatility (5.09%) compared to EPI (4.88%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs BCSVX's -43.93%.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и BCSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор