PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с RLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. XSMO is passively managed, while RLY is actively managed. Over the past 10 years, XSMO returned 14.34%/yr vs 8.16%/yr for RLY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 20.54%, что значительно выше, чем у RLY с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции RLY по среднегодовой доходности: 14.34% против 8.16% соответственно.

XSMO

1 день
0.66%
1 месяц
-0.62%
С начала года
20.54%
6 месяцев
18.72%
1 год
30.63%
3 года*
23.23%
5 лет*
10.21%
10 лет*
14.34%

RLY

1 день
-2.18%
1 месяц
-2.04%
С начала года
14.42%
6 месяцев
15.47%
1 год
28.07%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		20.54%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.42%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between XSMO and RLY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.58

The correlation between XSMO and RLY shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSMO и RLY

Секторы
XSMO
RLY

Технологии

20.9%

-

Промышленность

19.5%
16.5%

Здравоохранение

13.9%
0.8%

Финансовые услуги

12.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
2.6%

Сырьевые материалы

5.8%
25.1%

Недвижимость

5.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Коммунальные услуги

4.0%
15.9%

Энергетика

3.1%
30.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.6%

Технологии

XSMO
20.9%
RLY

-

Промышленность

XSMO
19.5%
RLY
16.5%

Здравоохранение

XSMO
13.9%
RLY
0.8%

Финансовые услуги

XSMO
12.3%
RLY
0.0%

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
RLY
2.6%

Сырьевые материалы

XSMO
5.8%
RLY
25.1%

Недвижимость

XSMO
5.0%
RLY
5.4%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.1%
RLY

-

Коммунальные услуги

XSMO
4.0%
RLY
15.9%

Энергетика

XSMO
3.1%
RLY
30.1%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
RLY
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

XSMO vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMORLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.75

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.71

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

7.32

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

26.80

-15.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMORLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.75

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XSMO и RLY

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMORLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-37.75%

-20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-3.88%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-10.08%

-14.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-18.94%

-10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-34.17%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-3.88%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-9.45%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.06%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и RLY

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMORLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.61%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

8.46%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

10.32%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

13.56%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

13.83%

+10.31%

Сравнение комиссий XSMO и RLY

XSMO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и RLY

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности RLY в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and RLY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.73%) compared to RLY (3.61%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs RLY's -37.75%.

On 10-year performance, XSMO leads with 14.34% vs 8.16% for RLY. On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSMO has performed better with a 14.34% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

RLY has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.54% for XSMO.

XSMO is categorized as Momentum, while RLY is Hedge Fund. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор