PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWAX с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - VTWAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, VTWAX returned 11.34%/yr vs 8.36%/yr for SCHD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTWAX charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%.

VTWAX

1 день
0.37%
1 месяц
5.68%
С начала года
13.15%
6 месяцев
14.09%
1 год
30.29%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWAX и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		13.15%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%19.15%

Correlation

The correlation between VTWAX and SCHD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.75

Over the past year, the correlation between VTWAX and SCHD has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTWAX и SCHD

Секторы
VTWAX
SCHD

Технологии

27.8%
16.4%

Финансовые услуги

15.9%
9.3%

Промышленность

12.0%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
6.3%

Здравоохранение

8.1%
18.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
19.2%

Энергетика

4.3%
16.2%

Сырьевые материалы

4.2%
1.2%

Коммунальные услуги

2.7%
0.0%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

VTWAX
27.8%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

VTWAX
15.9%
SCHD
9.3%

Промышленность

VTWAX
12.0%
SCHD
7.5%

Потребительский циклический сектор

VTWAX
9.5%
SCHD
6.3%

Коммуникационные услуги

VTWAX
8.3%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

VTWAX
8.1%
SCHD
18.8%

Потребительский защитный сектор

VTWAX
4.8%
SCHD
19.2%

Энергетика

VTWAX
4.3%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

VTWAX
4.2%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

VTWAX
2.7%
SCHD
0.0%

Недвижимость

VTWAX
2.4%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VTWAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.49

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.87

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

5.91

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

14.53

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.86

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и SCHD

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWAXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-33.37%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-4.61%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-16.13%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-16.85%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-3.32%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.88%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и SCHD

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWAXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.66%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

7.66%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

10.96%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

14.38%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

16.72%

+1.48%

Сравнение комиссий VTWAX и SCHD

VTWAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и SCHD

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTWAX and SCHD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWAX has higher volatility (3.55%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, VTWAX dropped -34.20% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWAX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор