Сравнение VTWAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | -1.90% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 19.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWAX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
VTWAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWAX и SCHD
VTWAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VTWAX
SCHD
Сравнение VTWAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.88 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.32 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.05 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 3.55 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.88 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.84 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VTWAX и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWAX и SCHD
Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.79% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VTWAX и SCHD
Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -33.37% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -12.74% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -16.85% | -9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -3.43% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -3.34% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.75% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWAX и SCHD
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 2.33% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 7.96% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 15.69% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 14.40% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 16.70% | +1.59% |