PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIAX с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSIAX с VYMI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both funds - VSIAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, VSIAX returned 10.32%/yr vs 10.62%/yr for VYMI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSIAX показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 10.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSIAX имеют среднегодовую доходность 10.32%, а акции VYMI немного впереди с 10.62%.

VSIAX

1 день
-1.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.96%
1 год
24.56%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.32%

VYMI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.04%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.88%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.79%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSIAX и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		11.22%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.04%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between VSIAX and VYMI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.72

The correlation between VSIAX and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSIAX и VYMI

Секторы
VSIAX
VYMI

Промышленность

18.1%
6.6%

Финансовые услуги

17.6%
41.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
6.5%

Технологии

10.6%
4.3%

Недвижимость

10.1%
1.3%

Здравоохранение

7.9%
6.6%

Сырьевые материалы

6.3%
6.8%

Энергетика

5.2%
9.5%

Коммунальные услуги

4.8%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.0%

Промышленность

VSIAX
18.1%
VYMI
6.6%

Финансовые услуги

VSIAX
17.6%
VYMI
41.9%

Потребительский циклический сектор

VSIAX
12.4%
VYMI
6.5%

Технологии

VSIAX
10.6%
VYMI
4.3%

Недвижимость

VSIAX
10.1%
VYMI
1.3%

Здравоохранение

VSIAX
7.9%
VYMI
6.6%

Сырьевые материалы

VSIAX
6.3%
VYMI
6.8%

Энергетика

VSIAX
5.2%
VYMI
9.5%

Коммунальные услуги

VSIAX
4.8%
VYMI
5.6%

Потребительский защитный сектор

VSIAX
4.0%
VYMI
7.0%

Коммуникационные услуги

VSIAX
2.5%
VYMI
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

VSIAX vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIAX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIAXVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.14

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.91

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.76

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

10.83

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIAX vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIAXVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.14

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.80

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.64

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и VYMI

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSIAXVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-40.00%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-10.14%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-12.84%

-11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-24.05%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

-40.00%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-2.52%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-6.31%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.58%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и VYMI

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 3.87% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSIAXVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.69%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.94%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

13.13%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

14.87%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

16.88%

+5.57%

Сравнение комиссий VSIAX и VYMI

И VSIAX, и VYMI имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и VYMI

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VYMI в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.76%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.48%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSIAX and VYMI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSIAX has higher volatility (3.87%) compared to VYMI (3.69%). In terms of maximum drawdown, VSIAX dropped -45.39% vs VYMI's -40.00%.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSIAX и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор