PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с DBMF

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. EMXC is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 10.70%/yr vs 7.93%/yr for DBMF. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 29.20%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 9.70%.

EMXC

1 день
-7.65%
1 месяц
-4.20%
С начала года
29.20%
6 месяцев
33.10%
1 год
58.86%
3 года*
24.88%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

DBMF

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.78%
1 год
28.17%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		29.20%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%8.68%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.70%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between EMXC and DBMF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.16

Over the past year, EMXC and DBMF have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EMXC и DBMF

Секторы
EMXC
DBMF

Технологии

45.0%
29.8%

Финансовые услуги

19.6%
12.5%

Промышленность

8.3%
8.4%

Сырьевые материалы

6.8%
2.2%

Потребительский циклический сектор

4.5%
11.0%

Энергетика

4.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Здравоохранение

2.2%
12.7%

Недвижимость

1.0%
2.5%

Технологии

EMXC
45.0%
DBMF
29.8%

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
DBMF
12.5%

Промышленность

EMXC
8.3%
DBMF
8.4%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
DBMF
2.2%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
DBMF
11.0%

Энергетика

EMXC
4.2%
DBMF
3.9%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
DBMF
8.6%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
DBMF
6.1%

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
DBMF
2.3%

Здравоохранение

EMXC
2.2%
DBMF
12.7%

Недвижимость

EMXC
1.0%
DBMF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

EMXC vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.26

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.97

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

4.58

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

16.82

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.26

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.74

-0.26

Просадки

Сравнение просадок EMXC и DBMF

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-20.39%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-6.10%

-8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-15.60%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-20.39%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-2.42%

-7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-6.58%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

1.66%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и DBMF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

2.88%

+9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

10.00%

+11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

12.35%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

12.55%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

12.43%

+7.55%

Сравнение комиссий EMXC и DBMF

EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и DBMF

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности DBMF в 5.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.22%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.18%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and DBMF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.40%) compared to DBMF (2.88%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, EMXC leads with 10.70% vs 7.93% for DBMF. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 10.70% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 2.18% for EMXC.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.85% for DBMF.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор