PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с VYMI

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.81%/yr vs 11.79%/yr for VYMI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 10.04%.

GLDM

1 день
-3.67%
1 месяц
-8.63%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.68%
1 год
30.23%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.04%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.88%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.79%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и VYMI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.06%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.04%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-7.42%

Correlation

The correlation between GLDM and VYMI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.25

The correlation between GLDM and VYMI shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLDM и VYMI

Секторы
GLDM
VYMI

Сырьевые материалы

100.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

9.5%

Финансовые услуги

-

41.9%

Здравоохранение

-

6.6%

Промышленность

-

6.6%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Сырьевые материалы

GLDM
100.0%
VYMI
6.8%

Коммуникационные услуги

GLDM

-

VYMI
4.0%

Потребительский циклический сектор

GLDM

-

VYMI
6.5%

Потребительский защитный сектор

GLDM

-

VYMI
7.0%

Энергетика

GLDM

-

VYMI
9.5%

Финансовые услуги

GLDM

-

VYMI
41.9%

Здравоохранение

GLDM

-

VYMI
6.6%

Промышленность

GLDM

-

VYMI
6.6%

Недвижимость

GLDM

-

VYMI
1.3%

Технологии

GLDM

-

VYMI
4.3%

Коммунальные услуги

GLDM

-

VYMI
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

GLDM vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.14

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.91

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.76

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

10.83

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.14

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.80

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.64

+0.35

Просадки

Сравнение просадок GLDM и VYMI

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-40.00%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-10.14%

-9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-12.84%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-24.05%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-2.52%

-17.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-6.31%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

2.58%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и VYMI

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

3.69%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

10.94%

+12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

13.13%

+13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

14.87%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

16.88%

+0.02%

Сравнение комиссий GLDM и VYMI

GLDM берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и VYMI

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.48%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and VYMI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to VYMI (3.69%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs VYMI's -40.00%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.81% vs 11.79% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.81% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for GLDM.

VYMI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.00% for GLDM.

GLDM is categorized as Gold, while VYMI is Dividend. GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор