Сравнение BCSVX с FPKFX
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and FPKFX (Fidelity Puritan K6 Fund) are both mutual funds - BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while FPKFX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BCSVX returned -3.53%/yr vs 9.47%/yr for FPKFX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.32%/yr for FPKFX.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и FPKFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у FPKFX с доходностью 10.28%.
BCSVX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -19.49%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 7.38%
FPKFX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCSVX и FPKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -10.43% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 3.92% |
FPKFX Fidelity Puritan K6 Fund | 10.28% | 11.37% | 18.95% | 20.29% | -17.11% | 19.10% | 20.22% | 9.41% |
Correlation
The correlation between BCSVX and FPKFX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between BCSVX and FPKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. FPKFX — Ранг доходности на риск
BCSVX
FPKFX
Сравнение BCSVX c FPKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | FPKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.42 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.02 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 13.55 | -14.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | FPKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 2.26 | -3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.75 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.88 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и FPKFX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки FPKFX в -24.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и FPKFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | FPKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -24.46% | -19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -7.48% | -24.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -14.90% | -17.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -22.33% | -21.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.39% | 0.00% | -25.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -4.79% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.95% | 1.66% | +15.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и FPKFX
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | FPKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.19% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 8.02% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 10.00% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 12.63% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 14.30% | +2.83% |
Сравнение комиссий BCSVX и FPKFX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FPKFX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и FPKFX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FPKFX в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% |
FPKFX Fidelity Puritan K6 Fund | 3.80% | 4.19% | 3.83% | 1.67% | 1.62% | 4.34% | 1.40% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and FPKFX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.09%) compared to FPKFX (3.19%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs FPKFX's -24.46%.
FPKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и FPKFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор