Сравнение VWELX с WGROX
VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) and WGROX (Wasatch Core Growth Fund) are both mutual funds - VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, VWELX returned 9.87%/yr vs 10.70%/yr for WGROX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWELX charges 0.24%/yr vs 1.17%/yr for WGROX.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и WGROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям WGROX по среднегодовой доходности: 9.87% против 10.70% соответственно.
VWELX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 9.87%
WGROX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам VWELX и WGROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 4.55% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 3.25% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
Correlation
The correlation between VWELX and WGROX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 1986 г. | 0.71 |
The correlation between VWELX and WGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWELX vs. WGROX — Ранг доходности на риск
VWELX
WGROX
Сравнение VWELX c WGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWELX | WGROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.00 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.15 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | -0.36 | +12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWELX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | -0.12 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.04 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.46 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.55 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и WGROX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и WGROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWELX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -61.61% | +25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -15.89% | +9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.98% | -27.61% | +15.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -40.16% | +19.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -40.16% | +14.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -16.24% | +13.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -9.90% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 6.33% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и WGROX
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 3.12%, в то время как у Wasatch Core Growth Fund (WGROX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWELX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 5.28% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 14.08% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 19.12% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 23.00% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 23.32% | -11.77% |
Сравнение комиссий VWELX и WGROX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и WGROX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности WGROX в 8.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.02% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.28% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Часто задаваемые вопросы
VWELX and WGROX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGROX has higher volatility (5.28%) compared to VWELX (3.12%). In terms of maximum drawdown, VWELX dropped -36.12% vs WGROX's -61.61%.
VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWELX и WGROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор