PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DBMF is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.46%/yr vs 13.90%/yr for VOO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%13.67%

Correlation

The correlation between DBMF and VOO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.17

The correlation between DBMF and VOO shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBMF и VOO

Секторы
DBMF
VOO

Технологии

29.8%
35.7%

Здравоохранение

12.7%
8.5%

Финансовые услуги

12.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
11.3%

Промышленность

8.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.9%

Энергетика

3.9%
3.5%

Недвижимость

2.5%
1.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Технологии

DBMF
29.8%
VOO
35.7%

Здравоохранение

DBMF
12.7%
VOO
8.5%

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
VOO
11.3%

Промышленность

DBMF
8.4%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
VOO
4.9%

Энергетика

DBMF
3.9%
VOO
3.5%

Недвижимость

DBMF
2.5%
VOO
1.9%

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMFDBMF с ASFYX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DBMF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.39

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.25

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.43

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

3.16

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.07

14.73

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.39

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.89

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DBMF и VOO

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-33.99%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-8.90%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-18.69%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-24.52%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-3.69%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.91%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и VOO

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.12%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.84%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

8.90%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

11.80%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

16.81%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

18.01%

-5.60%

Сравнение комиссий DBMF и VOO

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и VOO

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and VOO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 8.46% for DBMF. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 1.03% for VOO.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: iM Global Partners and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.03% for VOO.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор