Сравнение DBMF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DBMF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBMF или VOO.
Корреляция
Корреляция между DBMF и VOO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и VOO
Основные характеристики
DBMF:
0.74
VOO:
2.78
DBMF:
1.04
VOO:
3.69
DBMF:
1.14
VOO:
1.52
DBMF:
0.45
VOO:
4.01
DBMF:
1.36
VOO:
18.18
DBMF:
5.87%
VOO:
1.86%
DBMF:
10.85%
VOO:
12.20%
DBMF:
-20.39%
VOO:
-33.99%
DBMF:
-10.77%
VOO:
-0.52%
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 28.53%.
DBMF
8.66%
0.51%
-6.53%
6.84%
6.67%
N/A
VOO
28.53%
1.08%
13.65%
33.30%
15.87%
13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBMF и VOO
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBMF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и VOO
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.16% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и VOO
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и VOO
Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 1.75%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.