Сравнение DBMF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DBMF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DBMF и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBMF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 7.87% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 13.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.
DBMF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBMF и VOO
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DBMF vs. VOO — Ранг доходности на риск
DBMF
VOO
Сравнение DBMF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.98 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.50 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 1.53 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.51 | 7.29 | +11.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.98 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.83 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DBMF и VOO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и VOO
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.30% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и VOO
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBMF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -33.99% | +13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -11.98% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -24.52% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -6.29% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -3.72% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.52% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и VOO
iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.24% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBMF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.29% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 9.44% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 18.10% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 16.82% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 17.99% | -5.51% |