Сравнение DBMF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DBMF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBMF или VOO.
Корреляция
Корреляция между DBMF и VOO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и VOO
Основные характеристики
DBMF:
-0.82
VOO:
0.54
DBMF:
-1.03
VOO:
0.88
DBMF:
0.87
VOO:
1.13
DBMF:
-0.52
VOO:
0.55
DBMF:
-0.93
VOO:
2.27
DBMF:
9.26%
VOO:
4.55%
DBMF:
10.58%
VOO:
19.19%
DBMF:
-20.39%
VOO:
-33.99%
DBMF:
-13.73%
VOO:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.
DBMF
-2.03%
0.08%
-2.78%
-10.90%
5.05%
N/A
VOO
-5.74%
-2.90%
-4.28%
9.78%
15.72%
12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBMF и VOO
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBMF и VOO
DBMF
VOO
Сравнение DBMF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и VOO
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.99% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и VOO
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и VOO
Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 3.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.