PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTIX с FPKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBTIX с FPKFX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) and FPKFX (Fidelity Puritan K6 Fund) are both mutual funds - VBTIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while FPKFX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VBTIX returned 0.05%/yr vs 9.47%/yr for FPKFX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VBTIX charges 0.04%/yr vs 0.32%/yr for FPKFX.

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и FPKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBTIX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FPKFX с доходностью 10.28%.

VBTIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.92%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.53%

FPKFX

1 день
0.48%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.28%
6 месяцев
9.93%
1 год
22.19%
3 года*
17.11%
5 лет*
9.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBTIX и FPKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		-0.09%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%3.47%
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		10.28%11.37%18.95%20.29%-17.11%19.10%20.22%9.41%

Correlation

The correlation between VBTIX and FPKFX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.14

The correlation between VBTIX and FPKFX shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Fidelity Puritan K6 Fund

Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с MWTIXVBTIX с VTSPXVBTIX с VBIMX
Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с FBKFXFPKFX с VOOFPKFX с FPURXFPKFX с FZABXFPKFX с FZACXFPKFX с FLCNX

Доходность на риск

VBTIX vs. FPKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTIX c FPKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBTIXFPKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.26

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.15

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.02

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

13.55

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBTIX vs. FPKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FPKFX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и FPKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBTIXFPKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.26

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.75

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.88

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и FPKFX

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки FPKFX в -24.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и FPKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBTIXFPKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-24.46%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-7.48%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-14.90%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-22.33%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

0.00%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-4.79%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.66%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и FPKFX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.31%, в то время как у Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBTIXFPKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

3.19%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

8.02%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

10.00%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

12.63%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

14.30%

-9.32%

Сравнение комиссий VBTIX и FPKFX

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FPKFX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и FPKFX

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности FPKFX в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		3.80%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		4.01%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VBTIX and FPKFX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPKFX has higher volatility (3.19%) compared to VBTIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, VBTIX dropped -18.90% vs FPKFX's -24.46%.

FPKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBTIX и FPKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор