Сравнение SPGP с MALOX
SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and MALOX (BlackRock Global Allocation Fund) are both funds - SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index, while MALOX is a Global Allocation fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SPGP returned 14.70%/yr vs 8.56%/yr for MALOX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.81%/yr for MALOX.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и MALOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у MALOX с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции MALOX по среднегодовой доходности: 14.70% против 8.56% соответственно.
SPGP
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 14.70%
MALOX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам SPGP и MALOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 5.12% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 8.19% | 19.63% | 9.23% | 12.63% | -15.86% | 6.69% | 24.93% | 17.56% | -7.40% | 13.59% |
Correlation
The correlation between SPGP and MALOX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г. | 0.77 |
The correlation between SPGP and MALOX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGP vs. MALOX — Ранг доходности на риск
SPGP
MALOX
Сравнение SPGP c MALOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP | MALOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.42 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 10.45 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP | MALOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.10 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.80 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.94 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и MALOX
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки MALOX в -32.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и MALOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGP | MALOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -32.83% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -8.31% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -10.04% | -12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -22.76% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -22.76% | -19.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.05% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -3.92% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.92% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и MALOX
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MALOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGP | MALOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.00% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 7.88% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 9.59% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 10.87% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 10.71% | +10.50% |
Сравнение комиссий SPGP и MALOX
SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MALOX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и MALOX
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности MALOX в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 8.52% | 9.22% | 7.68% | 1.54% | 6.01% | 10.32% | 10.15% | 5.68% | 5.50% | 4.81% | 2.10% | 9.86% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.89% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
SPGP and MALOX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGP has higher volatility (4.10%) compared to MALOX (3.00%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs MALOX's -32.83%.
MALOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGP и MALOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор