PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2562191062

CUSIP

256219106

Эмитент

Dodge & Cox

Дата выпуска

4 янв. 1965 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DODGX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DODGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DODGX с SPY DODGX с VOO DODGX с TRBCX DODGX с SCHD DODGX с FXAIX DODGX с DODFX DODGX с VTV DODGX с SMMD DODGX с MSEQX DODGX с VYM
Популярные сравнения:
DODGX с SPY DODGX с VOO DODGX с TRBCX DODGX с SCHD DODGX с FXAIX DODGX с DODFX DODGX с VTV DODGX с SMMD DODGX с MSEQX DODGX с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dodge & Cox Stock Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5,653.62%
3,418.12%
DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dodge & Cox Stock Fund Class I показал доход в 9.24% с начала года и 10.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dodge & Cox Stock Fund Class I составила 10.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


DODGX

С начала года

9.24%

1 месяц

-8.50%

6 месяцев

0.97%

1 год

10.10%

5 лет

11.10%

10 лет

10.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DODGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.11%2.69%5.54%-3.38%3.38%0.13%4.40%1.99%0.64%-0.26%5.27%9.24%
20236.62%-3.26%-1.60%1.15%-2.37%6.91%4.93%-2.35%-2.58%-3.48%7.49%5.86%17.49%
20221.24%-1.73%1.53%-7.51%4.41%-9.31%5.17%-2.48%-9.52%11.43%6.30%-4.63%-7.25%
2021-0.22%9.52%6.04%5.47%3.39%-0.20%-0.65%3.00%-3.56%4.48%-3.97%5.48%31.72%
2020-3.26%-8.87%-19.55%14.10%3.28%1.86%2.55%5.07%-3.21%-1.92%18.31%4.10%7.26%
20198.51%1.86%-0.65%4.71%-7.40%5.80%2.12%-5.02%3.31%2.35%4.03%3.41%24.30%
20185.70%-3.89%-3.24%0.72%0.54%1.48%4.59%1.65%0.16%-5.86%2.79%-10.79%-7.15%
20172.28%3.00%-0.34%0.41%-0.08%1.43%1.81%-1.06%4.00%0.62%2.60%2.42%18.33%
2016-6.86%-0.69%7.01%2.12%2.29%-2.98%5.35%2.05%1.19%-0.26%9.62%1.28%20.85%
2015-5.46%6.30%-2.11%2.69%1.34%-1.74%1.13%-6.95%-4.19%7.92%-0.49%-2.62%-5.17%
2014-3.29%4.51%1.33%-0.52%2.04%2.93%-0.92%3.07%-1.18%-0.14%2.49%0.08%10.64%
20136.15%0.73%4.51%1.93%3.14%0.07%5.40%-2.78%4.35%4.34%4.30%2.75%40.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DODGX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DODGX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DODGX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.882.10
Коэффициент Сортино DODGX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.152.80
Коэффициент Омега DODGX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.191.39
Коэффициент Кальмара DODGX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.963.09
Коэффициент Мартина DODGX, с текущим значением в 5.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.6213.49
DODGX
^GSPC

Dodge & Cox Stock Fund Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.88
2.10
DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dodge & Cox Stock Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.07$3.54$3.08$3.07$3.36$3.65$2.90$3.11$3.03$2.46$5.74$2.11

Дивидендный доход

1.19%1.45%1.43%1.25%1.74%1.88%1.68%1.53%1.64%1.51%3.17%1.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox Stock Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$3.07
2023$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.89$3.54
2022$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.67$3.08
2021$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.87$3.07
2020$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.54$3.36
2019$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.73$3.65
2018$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.68$2.90
2017$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$0.45$3.11
2016$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.63$3.03
2015$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.49$2.46
2014$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$3.32$5.74
2013$0.57$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.45$2.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.53%
-2.62%
DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dodge & Cox Stock Fund Class I показал максимальную просадку в 63.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1010 торговых сессий.

Текущая просадка Dodge & Cox Stock Fund Class I составляет 10.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.25%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.101014 мар. 2013 г.1421
-40.41%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.215
-33.49%21 авг. 1987 г.764 дек. 1987 г.43028 июл. 1989 г.506
-28.56%20 мар. 2002 г.1419 окт. 2002 г.2242 сент. 2003 г.365
-21.85%18 янв. 2022 г.17527 сент. 2022 г.30311 дек. 2023 г.478

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dodge & Cox Stock Fund Class I составляет 7.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.70%
3.79%
DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab