PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS2562191062
CUSIP256219106
ЭмитентDodge & Cox
Дата выпуска4 янв. 1965 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DODGX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DODGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dodge & Cox Stock Fund Class I

Популярные сравнения: DODGX с SPY, DODGX с VOO, DODGX с TRBCX, DODGX с SCHD, DODGX с FXAIX, DODGX с DODFX, DODGX с VTV, DODGX с SMMD, DODGX с MSEQX, DODGX с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dodge & Cox Stock Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5,724.34%
3,165.51%
DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Dodge & Cox Stock Fund Class I показал доход в 10.58% с начала года и 16.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dodge & Cox Stock Fund Class I составила 10.52%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.58%15.41%
1 месяц2.94%0.33%
6 месяцев10.70%13.74%
1 год16.33%21.39%
5 лет (среднегодовая)13.23%13.11%
10 лет (среднегодовая)10.52%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DODGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.11%2.69%5.54%-3.38%3.38%0.13%10.58%
20236.62%-3.26%-1.60%1.15%-2.37%6.91%4.93%-2.35%-2.58%-3.48%7.49%5.86%17.49%
20221.24%-1.73%1.53%-7.51%4.41%-9.31%5.17%-2.48%-9.52%11.43%6.30%-4.63%-7.25%
2021-0.22%9.52%6.04%5.47%3.39%-0.20%-0.65%3.00%-3.56%4.48%-3.97%5.48%31.72%
2020-3.26%-8.87%-19.55%14.10%3.28%1.86%2.55%5.07%-3.21%-1.92%18.31%4.10%7.26%
20198.51%1.86%-0.65%4.71%-7.40%5.80%2.12%-5.02%3.31%2.35%4.03%3.41%24.30%
20185.70%-3.89%-3.24%0.72%0.54%1.48%4.59%1.65%0.16%-5.86%2.79%-10.79%-7.15%
20172.28%3.00%-0.34%0.41%-0.08%1.43%1.81%-1.06%4.00%0.62%2.60%2.42%18.33%
2016-6.86%-0.69%7.01%2.12%2.29%-2.98%5.35%2.05%1.19%-0.26%9.62%1.28%20.85%
2015-5.46%6.30%-2.11%2.69%1.34%-1.74%1.13%-6.95%-4.19%7.92%-0.49%-2.62%-5.17%
2014-3.29%4.51%1.33%-0.52%2.04%2.93%-0.92%3.07%-1.18%-0.14%2.49%0.08%10.64%
20136.15%0.73%4.51%1.93%3.14%0.07%5.40%-2.79%4.35%4.34%4.30%2.75%40.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DODGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DODGX, с текущим значением в 6565
DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I)
Ранг коэф-та Шарпа DODGX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DODGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DODGX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DODGX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DODGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DODGX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DODGX, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.82

Коэффициент Шарпа

Dodge & Cox Stock Fund Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.54
1.82
DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dodge & Cox Stock Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $13.02 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$13.02$9.16$11.80$7.89$13.21$19.82$16.74$13.81$11.54$8.72$5.74$2.10

Дивидендный доход

4.97%3.76%5.47%3.22%6.86%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%3.17%1.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox Stock Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$6.13$0.00$0.00$1.21$0.00$7.34
2023$0.00$0.00$2.40$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$4.92$9.16
2022$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$7.92$11.80
2021$0.00$0.00$2.36$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$4.39$7.89
2020$0.00$0.00$2.80$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$8.59$13.21
2019$0.00$0.00$6.25$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$11.60$19.82
2018$0.00$0.00$2.96$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$12.44$16.74
2017$0.00$0.00$3.47$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$8.41$13.81
2016$0.00$0.00$3.98$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$7.01$11.54
2015$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$6.70$8.72
2014$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$3.32$5.74
2013$0.57$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.44$2.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.59%
-2.86%
DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dodge & Cox Stock Fund Class I показал максимальную просадку в 63.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1010 торговых сессий.

Текущая просадка Dodge & Cox Stock Fund Class I составляет 1.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.25%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.101014 мар. 2013 г.1421
-40.41%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.215
-33.49%21 авг. 1987 г.764 дек. 1987 г.43028 июл. 1989 г.506
-28.56%20 мар. 2002 г.1419 окт. 2002 г.2242 сент. 2003 г.365
-21.85%18 янв. 2022 г.17527 сент. 2022 г.30311 дек. 2023 г.478

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dodge & Cox Stock Fund Class I составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.33%
2.76%
DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)