Сравнение VBTIX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBTIX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VBTIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.61% против 9.32% соответственно.
VBTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.61%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTIX и VWELX
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBTIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VBTIX
VWELX
Сравнение VBTIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTIX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.81 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.88 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 8.47 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.69 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.81 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.82 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VBTIX и VWELX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и VWELX
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и VWELX
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBTIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -36.12% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -8.03% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -20.88% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -25.33% | +6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -4.90% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.93% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.78% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBTIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 4.07% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 6.66% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 11.88% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 11.12% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 11.50% | -6.53% |