PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с COWZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 11.46%/yr vs 10.11%/yr for COWZ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 32.33%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 6.41%.

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%10.36%

Correlation

The correlation between EMXC and COWZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.57

The correlation between EMXC and COWZ shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMXC и COWZ

Секторы
EMXC
COWZ

Технологии

45.0%
16.0%

Финансовые услуги

19.6%

-

Промышленность

8.3%
8.4%

Сырьевые материалы

6.8%
3.7%

Потребительский циклический сектор

4.5%
11.7%

Энергетика

4.2%
16.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
10.9%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Здравоохранение

2.2%
21.8%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

EMXC
45.0%
COWZ
16.0%

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
COWZ

-

Промышленность

EMXC
8.3%
COWZ
8.4%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
COWZ
3.7%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
COWZ
11.7%

Энергетика

EMXC
4.2%
COWZ
16.9%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
COWZ
10.4%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
COWZ
10.9%

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
COWZ

-

Здравоохранение

EMXC
2.2%
COWZ
21.8%

Недвижимость

EMXC
1.0%
COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

EMXC vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.74

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.58

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

3.88

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

10.52

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.74

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.64

-0.14

Просадки

Сравнение просадок EMXC и COWZ

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-38.63%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-5.00%

-9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-22.00%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-22.00%

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-2.53%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-4.80%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

1.84%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и COWZ

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

2.92%

+9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

7.21%

+13.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

11.16%

+12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

17.64%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

19.92%

+0.07%

Сравнение комиссий EMXC и COWZ

И EMXC, и COWZ имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и COWZ

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности COWZ в 1.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and COWZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.57%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, EMXC leads with 11.46% vs 10.11% for COWZ. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 11.46% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC and COWZ have the same expense ratio: 0.49% per year.

EMXC has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.94% for COWZ.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор