PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с VDIGX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.01%/yr vs 9.72%/yr for VDIGX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 2.20%.

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-0.96%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
27.33%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

VDIGX

1 день
1.30%
1 месяц
2.59%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.59%
1 год
7.15%
3 года*
13.78%
5 лет*
9.72%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и VDIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.20%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%13.76%

Correlation

The correlation between DBMF and VDIGX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.11

The correlation between DBMF and VDIGX shifts across timeframes, from 0.03 (5 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBMF и VDIGX

Секторы
DBMF
VDIGX

Технологии

29.8%
23.6%

Здравоохранение

12.7%
16.1%

Финансовые услуги

12.5%
20.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.7%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.3%

Промышленность

8.4%
14.9%

Потребительский защитный сектор

6.1%
7.9%

Энергетика

3.9%
1.1%

Недвижимость

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%
0.5%

Сырьевые материалы

2.2%
2.6%

Технологии

DBMF
29.8%
VDIGX
23.6%

Здравоохранение

DBMF
12.7%
VDIGX
16.1%

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
VDIGX
20.1%

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
VDIGX
10.7%

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
VDIGX
2.3%

Промышленность

DBMF
8.4%
VDIGX
14.9%

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
VDIGX
7.9%

Энергетика

DBMF
3.9%
VDIGX
1.1%

Недвижимость

DBMF
2.5%
VDIGX

-

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
VDIGX
0.5%

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
VDIGX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

DBMF vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.74

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.14

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.13

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

0.84

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

3.21

+13.09

DBMF vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и VDIGX

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-45.23%

+24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-9.09%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-10.23%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-16.18%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.51%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-6.65%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.37%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и VDIGX

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.02%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

7.84%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

10.29%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

13.90%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

15.71%

-3.30%

Сравнение комиссий DBMF и VDIGX

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и VDIGX

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности VDIGX в 24.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.03%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and VDIGX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDIGX has higher volatility (3.02%) compared to DBMF (2.71%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs VDIGX's -45.23%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор