Сравнение EDIV с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
EDIV и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDIV или SCHD.
Основные характеристики
| EDIV | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.29% | 12.56% |
| Дох-ть за 1 год | 25.35% | 18.96% |
| Дох-ть за 3 года | 12.00% | 7.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.22% | 12.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.72% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 12.21% | 11.80% |
| Макс. просадка | -53.36% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.46% |
Корреляция
Корреляция между EDIV и SCHD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EDIV и SCHD
С начала года, EDIV показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции EDIV уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.72% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDIV и SCHD
EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDIV c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDIV и SCHD
Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 1.85% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% | 4.84% | 5.13% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок EDIV и SCHD
Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDIV и SCHD
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 2.69%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.