PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDIV returned 9.07%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDIV charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции EDIV уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.07% против 12.79% соответственно.

EDIV

1 день
0.48%
1 месяц
1.07%
С начала года
6.94%
6 месяцев
7.96%
1 год
14.88%
3 года*
19.25%
5 лет*
10.77%
10 лет*
9.07%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIV и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		6.94%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between EDIV and SCHD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.56

Over the past year, the correlation between EDIV and SCHD has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EDIV и SCHD

Секторы
EDIV
SCHD

Финансовые услуги

29.7%
9.3%

Коммуникационные услуги

13.8%
6.3%

Потребительский защитный сектор

12.8%
19.2%

Потребительский циклический сектор

11.8%
6.3%

Промышленность

9.7%
7.5%

Технологии

8.4%
16.4%

Недвижимость

5.1%

-

Энергетика

3.2%
16.2%

Коммунальные услуги

2.5%
0.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Здравоохранение

1.3%
18.8%

Финансовые услуги

EDIV
29.7%
SCHD
9.3%

Коммуникационные услуги

EDIV
13.8%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

EDIV
12.8%
SCHD
19.2%

Потребительский циклический сектор

EDIV
11.8%
SCHD
6.3%

Промышленность

EDIV
9.7%
SCHD
7.5%

Технологии

EDIV
8.4%
SCHD
16.4%

Недвижимость

EDIV
5.1%
SCHD

-

Энергетика

EDIV
3.2%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

EDIV
2.5%
SCHD
0.0%

Сырьевые материалы

EDIV
1.7%
SCHD
1.2%

Здравоохранение

EDIV
1.3%
SCHD
18.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

EDIV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.64

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
4.08

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

6.26

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

15.38

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.64

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.77

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.86

-0.69

Просадки

Сравнение просадок EDIV и SCHD

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-33.37%

-19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-4.61%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-16.13%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-16.85%

-11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-33.37%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-0.73%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-3.32%

-16.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.87%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и SCHD

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что EDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.69%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

7.65%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

10.95%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

14.38%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

16.71%

+0.78%

Сравнение комиссий EDIV и SCHD

EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и SCHD

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.48%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

EDIV and SCHD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIV has higher volatility (3.71%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, EDIV dropped -53.36% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.79% vs 9.07% for EDIV. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.79% return vs 9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.

EDIV has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 3.24% for SCHD.

EDIV is categorized as Emerging Markets Equities, while SCHD is Dividend. EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for EDIV and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор