- ISIN
- US73935X8074
- CUSIP
- 46137V464
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 3 мар. 2005 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Momentum, Mid Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P MidCap 400 Momentum Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $7B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) прибавил 23.7% с начала года. Текущая цена акции XMMO — $171. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XMMO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,164.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) показал доход в 23.73% с начала года и 36.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XMMO составила 19.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 25.73%
- 1 год
- 36.97%
- 3 года*
- 32.10%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- 19.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XMMO по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XMMO закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.31% | 6.96% | -3.18% | 10.21% | 5.64% | 1.29% | 23.73% | ||||||
| 2025 | 5.75% | -6.47% | -6.65% | 1.38% | 7.78% | 3.74% | 1.39% | 0.66% | 3.19% | 0.58% | 2.43% | -0.45% | 13.04% |
| 2024 | 3.81% | 14.49% | 7.71% | -5.29% | 5.35% | -0.49% | 5.05% | -1.16% | 1.76% | 0.79% | 11.58% | -8.61% | 38.03% |
| 2023 | 5.02% | -1.76% | -2.38% | -0.65% | -3.08% | 9.56% | 4.21% | -0.49% | -2.19% | -5.33% | 8.63% | 8.62% | 20.39% |
| 2022 | -9.04% | 3.68% | 0.91% | -5.00% | -1.09% | -11.97% | 12.57% | -3.20% | -9.60% | 12.15% | 3.26% | -6.47% | -16.02% |
| 2021 | 3.51% | 1.43% | 2.04% | 2.11% | -3.05% | 3.24% | 0.18% | 1.91% | -3.71% | 8.03% | -1.94% | 2.31% | 16.69% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P MidCap Momentum ETF has an annualized alpha of 3.65%, beta of 1.03, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 2005.
- This ETF captured 113.58% of S&P 500 Index gains but only 97.44% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.65% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.78, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.65%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 113.58%
- Участие в снижении
- 97.44%
Комиссия
Комиссия XMMO составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XMMO имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XMMO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 2.24 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 3.07 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 2.93 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.21 | 13.52 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P MidCap Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.08 | $0.41 | $0.72 | $1.08 | $0.37 | $0.48 | $0.36 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.60% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P MidCap Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P MidCap Momentum ETF показал максимальную просадку в 55.37%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.37%нояб. 2008 г. | 11mo 15d | 4y 2mo | 5y 1moдек. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -36.74%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.91%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 4mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.04%февр. 2016 г. | 6mo 10d | 1y | 1y 6moавг. 2015 г. - февр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.06%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 2mo 3d | 5mo 11dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| XMMO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -56.78% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -9.10% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | -18.90% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -25.43% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | -33.92% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -10.72% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.97% | +0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XMMO
Добавьте Invesco S&P MidCap Momentum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XMMO