PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73935X8074

CUSIP

46137V464

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

3 мар. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P MidCap 400 Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия XMMO составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии XMMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
XMMO с XMHQ XMMO с VOO XMMO с QMOM XMMO с RFV XMMO с SPGP XMMO с MTUM XMMO с SPMO XMMO с TQQQ XMMO с VUG XMMO с VOOG
Популярные сравнения:
XMMO с XMHQ XMMO с VOO XMMO с QMOM XMMO с RFV XMMO с SPGP XMMO с MTUM XMMO с SPMO XMMO с TQQQ XMMO с VUG XMMO с VOOG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P MidCap Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
758.71%
376.69%
XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P MidCap Momentum ETF показал доход в -6.71% с начала года и 3.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P MidCap Momentum ETF составила 14.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.71%.


XMMO

С начала года

-6.71%

1 месяц

-11.32%

6 месяцев

2.99%

1 год

3.76%

5 лет

15.53%

10 лет

14.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-2.43%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

4.27%

1 год

12.42%

5 лет

14.11%

10 лет

10.71%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XMMO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.75%-6.47%-6.27%
20243.81%14.49%7.71%-5.29%5.35%-0.49%5.05%-1.16%1.76%0.79%11.58%-8.61%38.03%
20235.02%-1.76%-2.38%-0.65%-3.08%9.56%4.21%-0.49%-2.19%-5.33%8.63%8.62%20.39%
2022-9.04%3.68%0.91%-5.00%-1.09%-11.97%12.57%-3.20%-9.60%12.15%3.26%-6.47%-16.02%
20213.51%1.43%2.05%2.11%-3.05%3.24%0.18%1.91%-3.71%8.03%-1.94%2.31%16.69%
20202.29%-8.83%-13.51%10.18%10.35%-0.50%8.36%3.92%-0.59%1.66%8.05%7.64%29.17%
201913.85%8.65%1.69%4.47%-5.67%5.53%0.85%-1.70%0.24%1.51%1.94%1.68%36.79%
20186.69%-0.29%0.89%0.15%6.60%0.60%0.25%11.86%-0.22%-13.01%3.30%-8.44%6.11%
20174.13%4.18%1.49%2.26%3.73%1.30%1.64%1.26%2.15%4.29%5.68%0.09%37.19%
2016-10.70%0.19%7.28%1.07%2.23%-1.09%7.27%0.03%-0.35%-4.89%5.08%-1.35%3.40%
2015-2.02%4.70%-0.20%-1.30%0.53%0.09%2.65%-7.77%-4.84%6.20%0.52%-2.42%-4.58%
2014-2.14%5.84%-0.10%-0.30%1.97%1.19%-0.68%3.24%-2.95%1.61%2.64%0.12%10.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XMMO составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XMMO, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.260.89
Коэффициент Сортино XMMO, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.501.26
Коэффициент Омега XMMO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.17
Коэффициент Кальмара XMMO, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.331.40
Коэффициент Мартина XMMO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.085.27
XMMO
^GSPC

Invesco S&P MidCap Momentum ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.26
1.03
XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P MidCap Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.41$0.41$0.72$1.08$0.37$0.47$0.36$0.09$0.09$0.07$0.19$0.39

Дивидендный доход

0.36%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P MidCap Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.41
2023$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.72
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.27$1.08
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.25$0.37
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.04$0.47
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.09
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.07
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.19
2014$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-14.96%
-6.09%
XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P MidCap Momentum ETF показал максимальную просадку в 55.37%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1047 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P MidCap Momentum ETF составляет 15.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.37%11 дек. 2007 г.24020 нояб. 2008 г.104722 янв. 2013 г.1287
-36.74%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-27.91%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.33730 янв. 2024 г.558
-26.05%3 авг. 2015 г.1329 февр. 2016 г.2528 февр. 2017 г.384
-25.06%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.4125 февр. 2019 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P MidCap Momentum ETF составляет 6.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
6.64%
4.55%
XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab