PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с GLDM

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOO returned 13.39%/yr vs 17.81%/yr for GLDM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VOO charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности VOO и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.06%.

VOO

1 день
-2.59%
1 месяц
-0.01%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
24.60%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.23%

GLDM

1 день
-3.67%
1 месяц
-8.63%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.68%
1 год
30.23%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.45%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-6.95%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.06%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between VOO and GLDM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.08

The correlation between VOO and GLDM shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOO и GLDM

Секторы
VOO
GLDM

Технологии

35.7%

-

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
100.0%

Технологии

VOO
35.7%
GLDM

-

Финансовые услуги

VOO
11.6%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
GLDM

-

Здравоохранение

VOO
8.5%
GLDM

-

Промышленность

VOO
8.3%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
GLDM

-

Энергетика

VOO
3.5%
GLDM

-

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
GLDM

-

Недвижимость

VOO
1.9%
GLDM

-

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
GLDM
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с SPYGLDM с AAAU

Доходность на риск

VOO vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.07

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.45

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.43

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

3.63

+9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.07

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.99

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.99

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VOO и GLDM

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-21.63%

-12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-20.00%

+11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-20.00%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-20.92%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-20.00%

+17.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-6.23%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

7.86%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и GLDM

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 3.74%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.65%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

23.31%

-14.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

26.65%

-14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

17.97%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

16.90%

+1.12%

Сравнение комиссий VOO и GLDM

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и GLDM

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and GLDM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.81% vs 13.39% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.81% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for GLDM.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for GLDM.

VOO is categorized as S&P 500, while GLDM is Gold. VOO tracks S&P 500 Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.10% for GLDM.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор