Сравнение RLY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RLY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RLY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.81% против 14.14% соответственно.
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и VOO
RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
RLY vs. VOO — Ранг доходности на риск
RLY
VOO
Сравнение RLY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.01 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.53 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.55 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 7.31 | +11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.01 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.71 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.83 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между RLY и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и VOO
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и VOO
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -33.99% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -11.98% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -24.52% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | -33.99% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -5.55% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -3.72% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.55% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и VOO
Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 5.34% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.47% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 18.11% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 16.82% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 17.99% | -4.17% |