PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Wasatch Core Growth Fund (WGROX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9367722017

CUSIP

936772201

Эмитент

Wasatch

Дата выпуска

8 дек. 1986 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
WGROX с OBSOX WGROX с WAMCX WGROX с VOO WGROX с WAAEX WGROX с SPHQ WGROX с SPYG WGROX с VIOG WGROX с HRSMX WGROX с FCPGX WGROX с OBMCX
Популярные сравнения:
WGROX с OBSOX WGROX с WAMCX WGROX с VOO WGROX с WAAEX WGROX с SPHQ WGROX с SPYG WGROX с VIOG WGROX с HRSMX WGROX с FCPGX WGROX с OBMCX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wasatch Core Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
717.58%
1,028.70%
WGROX (Wasatch Core Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Wasatch Core Growth Fund показал доход в 17.56% с начала года и 35.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wasatch Core Growth Fund составила 5.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


WGROX

С начала года

17.56%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

16.09%

1 год

35.71%

5 лет (среднегодовая)

5.67%

10 лет (среднегодовая)

5.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WGROX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.16%6.95%0.86%-8.46%5.47%0.15%5.93%1.03%3.93%-0.28%17.56%
202314.44%-2.74%-2.17%-2.40%-1.63%10.90%4.87%-1.36%-5.03%-6.72%11.80%12.33%33.43%
2022-12.62%-1.68%-2.14%-9.51%-1.80%-7.87%10.20%-5.21%-9.84%9.21%5.04%-7.64%-31.32%
20211.10%5.36%-0.88%7.09%-1.50%2.95%1.56%1.64%-3.28%6.06%-3.29%-12.38%2.91%
20200.64%-6.76%-18.93%15.52%11.78%3.09%6.77%4.17%-4.15%2.47%14.07%0.86%27.28%
20199.75%6.64%-1.42%7.34%-5.39%5.96%1.48%-3.46%0.73%1.35%5.80%-8.37%20.38%
20183.95%-1.79%1.99%-1.46%6.09%2.02%2.65%6.44%-2.28%-10.19%3.49%-20.71%-12.63%
20172.77%1.45%-0.05%1.26%1.05%2.44%0.42%-0.34%5.59%2.74%4.68%-5.76%17.00%
2016-7.88%-1.15%6.31%1.21%2.14%-1.26%4.76%1.50%2.34%-2.79%5.68%-0.07%10.37%
2015-2.16%7.49%2.02%-2.41%1.77%3.13%0.17%-5.15%-3.33%3.44%2.89%-14.00%-7.61%
2014-5.98%4.31%0.85%-2.21%0.67%3.54%-4.02%3.25%-3.31%7.73%1.94%-2.42%3.52%
20135.29%-0.31%2.50%-0.15%5.81%-0.59%4.95%-2.92%5.78%2.50%1.99%0.86%28.40%

Комиссия

Комиссия WGROX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии WGROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WGROX среди mutual funds на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности WGROX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGROX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGROX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.932.51
Коэффициент Сортино WGROX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.713.37
Коэффициент Омега WGROX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.331.47
Коэффициент Кальмара WGROX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.963.63
Коэффициент Мартина WGROX, с текущим значением в 10.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.1216.15
WGROX
^GSPC

Wasatch Core Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93
2.48
WGROX (Wasatch Core Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Wasatch Core Growth Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.10%
-2.18%
WGROX (Wasatch Core Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Wasatch Core Growth Fund показал максимальную просадку в 68.90%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1063 торговые сессии.

Текущая просадка Wasatch Core Growth Fund составляет 13.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.9%3 авг. 2005 г.83020 нояб. 2008 г.106314 февр. 2013 г.1893
-49%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-43.59%17 сент. 2018 г.37818 мар. 2020 г.14412 окт. 2020 г.522
-43.11%17 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.3481 мар. 2004 г.470
-37.06%16 окт. 1997 г.2568 окт. 1998 г.33114 янв. 2000 г.587

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Wasatch Core Growth Fund составляет 6.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.22%
4.06%
WGROX (Wasatch Core Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)