- ISIN
- US9367722017
- CUSIP
- 936772201
- Эмитент
- Wasatch
- Дата выпуска
- 8 дек. 1986 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WGROX
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции WGROX — $83. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WGROX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,077.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Wasatch Core Growth Fund (WGROX) показал доход в 11.47% с начала года и 6.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WGROX составила 11.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Wasatch Core Growth Fund
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 11.47%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 11.23%
- Всё время*
- 11.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WGROX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 нояб. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -24.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WGROX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.72% | -0.25% | -7.84% | 6.28% | 1.68% | 6.21% | -2.86% | 5.87% | 11.47% | ||||
| 2025 | 5.85% | -6.75% | -8.51% | -1.76% | 4.34% | 2.99% | 0.56% | -1.37% | -2.22% | -1.30% | 0.66% | -2.42% | -10.37% |
| 2024 | -3.16% | 6.95% | 0.86% | -8.46% | 5.47% | 0.15% | 5.93% | 1.03% | 3.93% | -0.28% | 10.62% | -8.72% | 13.13% |
| 2023 | 14.44% | -2.74% | -2.17% | -2.40% | -1.63% | 10.90% | 4.87% | -1.36% | -5.03% | -6.72% | 11.80% | 12.33% | 33.43% |
| 2022 | -12.62% | -1.68% | -2.14% | -9.51% | -1.80% | -7.87% | 10.20% | -5.21% | -9.84% | 9.21% | 5.04% | -7.02% | -30.86% |
| 2021 | 1.10% | 5.36% | -0.88% | 7.09% | -1.50% | 2.95% | 1.56% | 1.64% | -3.28% | 6.06% | -3.29% | 2.82% | 20.76% |
Метрики бенчмарка
Wasatch Core Growth Fund has an annualized alpha of 3.47%, beta of 0.89, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 28, 1986.
- This fund captured 108.53% of S&P 500 Index gains but only 98.82% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.47% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.66, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.47%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 108.53%
- Участие в снижении
- 98.82%
Комиссия
Комиссия WGROX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WGROX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGROX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.50 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 10.58 | -9.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wasatch Core Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.35 | $6.35 | $8.28 | $0.00 | $0.46 | $15.83 | $6.60 | $7.71 | $6.06 | $4.27 | $0.09 | $6.72 |
Дивидендный доход | 7.67% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Core Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.35 | $6.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.28 | $8.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.83 | $15.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wasatch Core Growth Fund показал максимальную просадку в 61.61%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 596 торговых сессий.
Текущая просадка Wasatch Core Growth Fund составляет 9.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.61%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 2y 4mo | 3y 8moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.11%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 1y 4mo | 1y 10moапр. 2002 г. - март 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-40.16%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 2y 3d | 2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-38.11%март 2020 г. | 26d | 4mo 4d | 5moфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-36.84%окт. 1998 г. | 4mo 28d | 9mo 11d | 1y 2moмай 1998 г. - июль 1999 г. | — |
Показатели просадок
| WGROX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -56.78% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -9.10% | -5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -18.90% | -8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -25.43% | -14.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -33.92% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -0.17% | -9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -10.69% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 2.14% | +3.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WGROX
Добавьте Wasatch Core Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WGROX