Сравнение XMMO с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
XMMO и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMMO или SPGP.
Корреляция
Корреляция между XMMO и SPGP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и SPGP
Основные характеристики
XMMO:
0.05
SPGP:
-0.34
XMMO:
0.24
SPGP:
-0.35
XMMO:
1.03
SPGP:
0.95
XMMO:
0.05
SPGP:
-0.32
XMMO:
0.17
SPGP:
-1.26
XMMO:
7.54%
SPGP:
5.86%
XMMO:
24.08%
SPGP:
21.52%
XMMO:
-55.37%
SPGP:
-42.08%
XMMO:
-19.25%
SPGP:
-16.99%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMMO показывает доходность -11.00%, а SPGP немного ниже – -11.29%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 13.62% против 11.94% соответственно.
XMMO
-11.00%
-3.74%
-11.97%
2.22%
16.57%
13.62%
SPGP
-11.29%
-7.10%
-12.78%
-6.53%
14.85%
11.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и SPGP
XMMO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMMO и SPGP
XMMO
SPGP
Сравнение XMMO c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и SPGP
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SPGP в 1.65%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.56% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.65% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и SPGP
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и SPGP
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 14.28%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.