Сравнение XMMO с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
XMMO и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и SPGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMMO и SPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -4.85% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 18.41% против 13.74% соответственно.
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
SPGP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и SPGP
XMMO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Доходность на риск
XMMO vs. SPGP — Ранг доходности на риск
XMMO
SPGP
Сравнение XMMO c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMMO | SPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.40 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.73 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.61 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 2.47 | +8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMMO | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.40 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.37 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.65 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между XMMO и SPGP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и SPGP
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SPGP в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и SPGP
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и SPGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMMO | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -42.08% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -15.00% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -22.87% | -5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | -42.08% | +5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -7.95% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -4.39% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.72% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и SPGP
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMMO | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 6.32% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 11.83% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 21.81% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 18.48% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 21.16% | +0.95% |