Сравнение XMMO с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
XMMO и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMMO или SPGP.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и SPGP
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 42.74%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции XMMO превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 15.79% против 14.00% соответственно.
XMMO
42.74%
2.49%
10.77%
56.93%
17.58%
15.79%
SPGP
12.12%
1.90%
4.71%
19.93%
13.56%
14.00%
Основные характеристики
| XMMO | SPGP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 4.24 | 1.98 |
| Коэф-т Мартина | 19.22 | 5.97 |
| Индекс Язвы | 2.89% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 19.59% | 14.78% |
| Макс. просадка | -55.37% | -42.08% |
| Текущая просадка | -3.07% | -1.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и SPGP
XMMO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Корреляция
Корреляция между XMMO и SPGP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMMO c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и SPGP
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SPGP в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.31% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.31% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.33% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и SPGP
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и SPGP
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.