Сравнение XMMO с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
XMMO и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMMO или SPGP.
Основные характеристики
| XMMO | SPGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.24% | 4.97% |
| Дох-ть за 1 год | 54.81% | 22.56% |
| Дох-ть за 3 года | 11.37% | 6.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.57% | 15.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.22% | 14.61% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 17.32% | 13.41% |
| Макс. просадка | -55.37% | -42.08% |
| Current Drawdown | -0.60% | -3.93% |
Корреляция
Корреляция между XMMO и SPGP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и SPGP
С начала года, XMMO показывает доходность 27.24%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 4.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMMO имеют среднегодовую доходность 15.22%, а акции SPGP немного отстают с 14.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMO и SPGP
XMMO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMMO c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и SPGP
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SPGP в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.44% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.30% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.31% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок XMMO и SPGP
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и SPGP
Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что XMMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.