Сравнение EPI с FISMX
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and FISMX (Fidelity International Small Cap Fund) are both funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while FISMX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, EPI returned 8.87%/yr vs 8.77%/yr for FISMX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPI charges 0.84%/yr vs 1.01%/yr for FISMX.
Доходность
Сравнение доходности EPI и FISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -10.30%, что значительно ниже, чем у FISMX с доходностью 9.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPI имеют среднегодовую доходность 8.87%, а акции FISMX немного отстают с 8.77%.
EPI
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -10.30%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- -11.07%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.87%
FISMX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам EPI и FISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -10.30% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 9.37% | 24.73% | 0.05% | 19.62% | -16.66% | 13.44% | 9.98% | 21.45% | -16.08% | 31.58% |
Correlation
The correlation between EPI and FISMX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2008 г. | 0.59 |
The correlation between EPI and FISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. FISMX — Ранг доходности на риск
EPI
FISMX
Сравнение EPI c FISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPI | FISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.65 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 5.89 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPI | FISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.44 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.73 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок EPI и FISMX
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки FISMX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и FISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | FISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -60.94% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -10.71% | -6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | -12.70% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -31.07% | +9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -38.80% | -11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.09% | -1.80% | -16.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.65% | -10.64% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 2.99% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и FISMX
WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | FISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.75% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 10.15% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 12.22% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 13.57% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 14.05% | +6.31% |
Сравнение комиссий EPI и FISMX
EPI берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FISMX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и FISMX
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 3.28% | 3.58% | 2.64% | 1.87% | 0.70% | 7.28% | 0.83% | 2.32% | 6.14% | 2.46% | 2.70% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and FISMX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (4.89%) compared to FISMX (3.75%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs FISMX's -60.94%.
FISMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPI и FISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор