PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIGX с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIGX с RLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both funds - VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past 10 years, VDIGX returned 12.09%/yr vs 8.25%/yr for RLY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDIGX charges 0.22%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции VDIGX превзошли акции RLY по среднегодовой доходности: 12.09% против 8.25% соответственно.

VDIGX

1 день
-1.18%
1 месяц
1.61%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.10%
1 год
6.38%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.42%
10 лет*
12.09%

RLY

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.10%
С начала года
14.36%
6 месяцев
16.24%
1 год
28.00%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIGX и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.19%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.36%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between VDIGX and RLY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.59

Over the past year, the correlation between VDIGX and RLY has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDIGX и RLY

Секторы
VDIGX
RLY

Технологии

23.6%

-

Финансовые услуги

20.1%
0.0%

Здравоохранение

16.1%
0.8%

Промышленность

14.9%
16.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
3.6%

Сырьевые материалы

2.6%
25.1%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Энергетика

1.1%
30.1%

Коммунальные услуги

0.5%
15.9%

Недвижимость

-

5.4%

Технологии

VDIGX
23.6%
RLY

-

Финансовые услуги

VDIGX
20.1%
RLY
0.0%

Здравоохранение

VDIGX
16.1%
RLY
0.8%

Промышленность

VDIGX
14.9%
RLY
16.5%

Потребительский циклический сектор

VDIGX
10.7%
RLY
2.6%

Потребительский защитный сектор

VDIGX
7.9%
RLY
3.6%

Сырьевые материалы

VDIGX
2.6%
RLY
25.1%

Коммуникационные услуги

VDIGX
2.3%
RLY

-

Энергетика

VDIGX
1.1%
RLY
30.1%

Коммунальные услуги

VDIGX
0.5%
RLY
15.9%

Недвижимость

VDIGX

-

RLY
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

VDIGX vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIGXRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.73

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
3.69

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.51

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

7.16

-6.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

25.86

-22.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIGX vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIGXRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.73

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.36

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и RLY

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIGXRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-37.75%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-3.93%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.23%

-10.08%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-18.94%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-34.17%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-3.93%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-9.45%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.09%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и RLY

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 2.43%, в то время как у SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIGXRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

3.47%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

8.46%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

10.34%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

13.57%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

13.83%

+1.87%

Сравнение комиссий VDIGX и RLY

VDIGX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и RLY

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.27%, что больше доходности RLY в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.27%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

VDIGX and RLY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (3.47%) compared to VDIGX (2.43%). In terms of maximum drawdown, VDIGX dropped -45.23% vs RLY's -37.75%.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIGX и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор