PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с VWELX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. EMXC is passively managed, while VWELX is actively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 11.46%/yr vs 8.31%/yr for VWELX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 32.33%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 4.55%.

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—

VWELX

1 день
-2.02%
1 месяц
-0.51%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.96%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		4.55%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%6.20%

Correlation

The correlation between EMXC and VWELX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.68

The correlation between EMXC and VWELX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и VWELX

Секторы
EMXC
VWELX

Технологии

45.0%
31.8%

Финансовые услуги

19.6%
10.6%

Промышленность

8.3%
8.5%

Сырьевые материалы

6.8%
2.1%

Потребительский циклический сектор

4.5%
10.9%

Энергетика

4.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
12.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Здравоохранение

2.2%
9.8%

Недвижимость

1.0%
2.6%

Технологии

EMXC
45.0%
VWELX
31.8%

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
VWELX
10.6%

Промышленность

EMXC
8.3%
VWELX
8.5%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
VWELX
2.1%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
VWELX
10.9%

Энергетика

EMXC
4.2%
VWELX
4.4%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
VWELX
12.3%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
VWELX
4.4%

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
VWELX
2.5%

Здравоохранение

EMXC
2.2%
VWELX
9.8%

Недвижимость

EMXC
1.0%
VWELX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

EMXC vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.09

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.89

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

2.67

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

12.31

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.09

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.84

-0.34

Просадки

Сравнение просадок EMXC и VWELX

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-36.12%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-6.78%

-7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-11.98%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-20.88%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-2.39%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-3.92%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

1.47%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и VWELX

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

3.12%

+9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

7.00%

+14.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

8.67%

+14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

11.17%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

11.55%

+8.44%

Сравнение комиссий EMXC и VWELX

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и VWELX

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности VWELX в 11.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.02%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and VWELX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.57%) compared to VWELX (3.12%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs VWELX's -36.12%.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор