PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWELX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWELX с VIG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both funds - VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. VWELX is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past 10 years, VWELX returned 9.87%/yr vs 13.05%/yr for VIG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VWELX charges 0.24%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности VWELX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.87% против 13.05% соответственно.

VWELX

1 день
-2.02%
1 месяц
-0.51%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.96%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.87%

VIG

1 день
0.03%
1 месяц
2.32%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.47%
1 год
18.31%
3 года*
16.04%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWELX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		4.55%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.58%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between VWELX and VIG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.91

The correlation between VWELX and VIG shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWELX и VIG

Секторы
VWELX
VIG

Технологии

31.8%
26.2%

Коммуникационные услуги

12.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
4.7%

Финансовые услуги

10.6%
20.6%

Здравоохранение

9.8%
16.5%

Промышленность

8.5%
11.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
10.1%

Энергетика

4.4%
3.5%

Недвижимость

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.5%
3.2%

Сырьевые материалы

2.1%
3.5%

Технологии

VWELX
31.8%
VIG
26.2%

Коммуникационные услуги

VWELX
12.3%
VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

VWELX
10.9%
VIG
4.7%

Финансовые услуги

VWELX
10.6%
VIG
20.6%

Здравоохранение

VWELX
9.8%
VIG
16.5%

Промышленность

VWELX
8.5%
VIG
11.8%

Потребительский защитный сектор

VWELX
4.4%
VIG
10.1%

Энергетика

VWELX
4.4%
VIG
3.5%

Недвижимость

VWELX
2.6%
VIG

-

Коммунальные услуги

VWELX
2.5%
VIG
3.2%

Сырьевые материалы

VWELX
2.1%
VIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

VWELX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWELX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWELXVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.82

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.65

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.33

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

9.37

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWELX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWELXVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.82

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.60

+0.24

Просадки

Сравнение просадок VWELX и VIG

Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWELXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-46.81%

+10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-7.91%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-14.95%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-20.39%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-31.72%

+6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.34%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-5.51%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.96%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и VIG

Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWELXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.42%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

7.68%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

10.10%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

14.24%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

16.06%

-4.51%

Сравнение комиссий VWELX и VIG

VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и VIG

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности VIG в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.02%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

VWELX and VIG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWELX has higher volatility (3.12%) compared to VIG (2.42%). In terms of maximum drawdown, VWELX dropped -36.12% vs VIG's -46.81%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWELX и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор