- ISIN
- US56170L8283
- CUSIP
- 53700T827
- Эмитент
- iMGP
- Дата выпуска
- 8 мая 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Systematic Trend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $2B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $58.13M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции DBMF — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DBMF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,511.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) показал доход в 10.40% с начала года и 26.64% за последние 12 месяцев.
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DBMF по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2022 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DBMF закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 26 нояб. 2021 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.03% | 7.81% | -3.82% | 1.36% | 1.44% | -0.76% | 1.01% | -0.71% | 10.40% | ||||
| 2025 | 1.19% | -2.30% | -1.63% | -0.00% | -0.16% | 2.70% | -0.47% | 1.33% | 5.79% | 3.88% | 1.90% | 1.09% | 13.85% |
| 2024 | 2.45% | 3.64% | 5.45% | 4.36% | -0.97% | 2.28% | -3.73% | -3.08% | 1.17% | -4.27% | 1.04% | -0.76% | 7.24% |
| 2023 | -3.23% | 0.75% | -7.33% | 0.99% | 0.56% | 3.44% | -0.36% | 0.33% | 4.63% | -0.38% | -5.21% | -2.86% | -8.94% |
| 2022 | 0.40% | 3.11% | 7.07% | 10.59% | -0.98% | 3.48% | -3.58% | 2.72% | 5.77% | 0.97% | -8.84% | 0.42% | 21.61% |
| 2021 | -0.12% | 4.44% | 2.92% | 2.25% | 2.89% | -1.30% | 0.74% | -2.64% | -0.13% | 4.17% | -2.37% | 0.41% | 11.49% |
Метрики бенчмарка
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF has an annualized alpha of 7.92%, beta of 0.12, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 2019.
- This ETF captured 10.43% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -36.39%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.92%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 10.43%
- Участие в снижении
- -36.39%
Комиссия
Комиссия DBMF составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DBMF имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 85% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 2.50 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | 10.58 | +4.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.58 | $1.66 | $1.50 | $0.75 | $2.25 | $2.68 | $0.22 | $2.37 |
Дивидендный доход | 5.15% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $1.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.68 | $2.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF показал максимальную просадку в 20.39%, зарегистрированную 24 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 688 торговых сессий.
Текущая просадка iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF составляет 2.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.39%март 2023 г. | 5mo 4d | 2y 9mo | 3y 2moокт. 2022 г. - дек. 2025 г. | — |
-10.43%март 2020 г. | 26d | 10mo 27d | 11mo 23dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-7.38%авг. 2022 г. | 1mo 18d | 1mo 21d | 3mo 9dиюнь 2022 г. - сент. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-6.73%сент. 2019 г. | 8d | 4mo 5d | 4mo 13dсент. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
-6.18%дек. 2021 г. | 15d | 2mo 11d | 2mo 26dнояб. 2021 г. - февр. 2022 г. | — |
Показатели просадок
| DBMF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -56.78% | +36.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -9.10% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -18.90% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -25.43% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.17% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -10.69% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.14% | -0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DBMF
Добавьте iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DBMF