PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS56170L8283
CUSIP53700T827
ЭмитентLitman Gregory Capital Partners LLC
Дата выпуска8 мая 2019 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияHedge Fund, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия DBMF составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Популярные сравнения: DBMF с KMLM, DBMF с ABYIX, DBMF с DBEH, DBMF с PFIX, DBMF с SHYG, DBMF с SPY, DBMF с WTMF, DBMF с VOO, DBMF с SCHD, DBMF с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iM DBi Managed Futures Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.68%
5.56%
DBMF (iM DBi Managed Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iM DBi Managed Futures Strategy ETF показал доход в 8.61% с начала года и 3.49% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.61%13.39%
1 месяц2.34%4.02%
6 месяцев2.67%5.56%
1 год3.49%21.51%
5 лет (среднегодовая)6.20%12.69%
10 лет (среднегодовая)N/A10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DBMF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.45%3.64%5.45%4.36%-0.97%2.28%-3.73%-3.08%8.61%
2023-3.23%0.75%-7.33%0.99%0.56%3.44%-0.36%0.33%4.63%-0.38%-5.21%-2.86%-8.94%
20220.40%3.11%7.07%10.59%-0.98%3.48%-3.58%2.72%5.77%0.97%-8.84%0.42%21.61%
2021-0.12%4.44%2.92%2.24%2.89%-1.30%0.74%-2.64%-0.14%4.17%-2.37%0.41%11.49%
20201.00%-2.11%1.30%2.22%-3.09%-1.87%3.56%-0.64%-3.01%-0.01%0.73%4.02%1.80%
20191.36%1.34%2.19%7.48%-1.53%-1.13%0.73%0.03%10.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DBMF среди ETFs на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 1414
DBMF (iM DBi Managed Futures Strategy ETF)
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DBMF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBMF, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DBMF, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DBMF, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DBMF, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DBMF, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.55
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.96

Коэффициент Шарпа

iM DBi Managed Futures Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.24
1.66
DBMF (iM DBi Managed Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iM DBi Managed Futures Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$1.16$0.75$2.25$2.68$0.22$2.37

Дивидендный доход

4.21%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iM DBi Managed Futures Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.41
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.25$2.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.68$2.68
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.22
2019$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$2.29$2.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.82%
-4.57%
DBMF (iM DBi Managed Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iM DBi Managed Futures Strategy ETF показал максимальную просадку в 20.39%, зарегистрированную 24 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iM DBi Managed Futures Strategy ETF составляет 10.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.39%21 окт. 2022 г.10624 мар. 2023 г.
-10.43%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.2258 февр. 2021 г.244
-7.38%14 июн. 2022 г.331 авг. 2022 г.3621 сент. 2022 г.69
-6.73%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.8616 янв. 2020 г.93
-6.18%17 нояб. 2021 г.112 дек. 2021 г.4911 февр. 2022 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iM DBi Managed Futures Strategy ETF составляет 2.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.29%
4.88%
DBMF (iM DBi Managed Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)