PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с VTWAX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds from Vanguard - VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index while VTWAX tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXUS returned 7.67%/yr vs 11.05%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 12.65%.

VXUS

1 день
-3.73%
1 месяц
-2.81%
С начала года
10.17%
6 месяцев
12.29%
1 год
25.97%
3 года*
17.71%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.19%

VTWAX

1 день
0.32%
1 месяц
2.30%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.75%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		10.17%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%14.18%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.65%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between VXUS and VTWAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.91

The correlation between VXUS and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и VTWAX

Секторы
VXUS
VTWAX

Финансовые услуги

22.3%
15.9%

Технологии

18.1%
27.8%

Промышленность

16.1%
12.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.5%

Сырьевые материалы

7.6%
4.2%

Здравоохранение

7.1%
8.1%

Энергетика

5.2%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.4%
8.3%

Коммунальные услуги

3.2%
2.7%

Недвижимость

2.6%
2.4%

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
VTWAX
15.9%

Технологии

VXUS
18.1%
VTWAX
27.8%

Промышленность

VXUS
16.1%
VTWAX
12.0%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
VTWAX
9.5%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
VTWAX
4.2%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
VTWAX
8.1%

Энергетика

VXUS
5.2%
VTWAX
4.3%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
VTWAX
4.8%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
VTWAX
8.3%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
VTWAX
2.7%

Недвижимость

VXUS
2.6%
VTWAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

VXUS vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.39

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.28

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.06

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

13.70

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.39

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.77

-0.40

Просадки

Сравнение просадок VXUS и VTWAX

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-34.20%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-9.64%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-16.43%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-26.40%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-0.44%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-5.30%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.15%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и VTWAX

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

3.56%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

9.84%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

12.39%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

15.71%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

18.19%

-1.00%

Сравнение комиссий VXUS и VTWAX

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTWAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и VTWAX

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VTWAX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.75%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VXUS and VTWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (6.16%) compared to VTWAX (3.56%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор