Сравнение VOO с WGROX
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and WGROX (Wasatch Core Growth Fund) are both funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, VOO returned 15.35%/yr vs 10.70%/yr for WGROX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 1.17%/yr for WGROX.
Доходность
Сравнение доходности VOO и WGROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции WGROX по среднегодовой доходности: 15.35% против 10.70% соответственно.
VOO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 15.35%
WGROX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам VOO и WGROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 3.25% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
Correlation
The correlation between VOO and WGROX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.84 |
The correlation between VOO and WGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. WGROX — Ранг доходности на риск
VOO
WGROX
Сравнение VOO c WGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | WGROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.15 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | -0.36 | +13.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.12 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.04 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.46 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.55 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок VOO и WGROX
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и WGROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -61.61% | +27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -15.89% | +6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -27.61% | +8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -40.16% | +15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -40.16% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -16.24% | +13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -9.90% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 6.33% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и WGROX
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 3.73%, в то время как у Wasatch Core Growth Fund (WGROX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 5.28% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 14.08% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 19.12% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 23.00% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 23.32% | -5.29% |
Сравнение комиссий VOO и WGROX
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и WGROX
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности WGROX в 8.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.28% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and WGROX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGROX has higher volatility (5.28%) compared to VOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs WGROX's -61.61%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и WGROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор