PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWPX с VEXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIWPX с VEXAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LIWPX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund) and VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - LIWPX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while VEXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, LIWPX returned 9.48%/yr vs 6.07%/yr for VEXAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LIWPX charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for VEXAX.

Доходность

Сравнение доходности LIWPX и VEXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIWPX показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у VEXAX с доходностью 11.26%.

LIWPX

1 день
-3.04%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.89%
1 год
24.26%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

VEXAX

1 день
-3.30%
1 месяц
1.02%
С начала года
11.26%
6 месяцев
9.73%
1 год
24.34%
3 года*
18.43%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIWPX и VEXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		9.12%21.32%14.17%21.22%-18.52%18.51%15.12%5.67%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		11.26%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%6.13%

Correlation

The correlation between LIWPX and VEXAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.89

The correlation between LIWPX and VEXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с SPYLIWPX с VTILIWPX с FXAIXLIWPX с ACGIXLIWPX с VLXVXLIWPX с SWPPXLIWPX с QQQ
Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VINIXVEXAX с VASVX

Доходность на риск

LIWPX vs. VEXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWPX c VEXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWPXVEXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.49

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.10

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.54

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

8.96

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWPX vs. VEXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWPX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа VEXAX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWPX и VEXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWPXVEXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.49

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.27

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.37

+0.30

Просадки

Сравнение просадок LIWPX и VEXAX

Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и VEXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIWPXVEXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-58.08%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-10.25%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-26.84%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.57%

-36.33%

+9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-3.30%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-12.18%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.90%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWPX и VEXAX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIWPXVEXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.84%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

12.93%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

17.53%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

22.39%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

22.38%

-3.79%

Сравнение комиссий LIWPX и VEXAX

LIWPX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEXAX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWPX и VEXAX

Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VEXAX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.44%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.04%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

LIWPX and VEXAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXAX has higher volatility (5.84%) compared to LIWPX (4.68%). In terms of maximum drawdown, LIWPX dropped -33.12% vs VEXAX's -58.08%.

LIWPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIWPX и VEXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор